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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好n因為利潤表是accrual basis 所以你的你的權利義務實現了就應該計入利潤表的應收或者應付，第一部已經減去了非現金收入，也就是應收賬款，底下為什調整資產負債表的時候還要減去一邊應收（或者加應付）呢
老師好，大于3個月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個月債券期限的價格和利息是怎么算的？，這里說的3個月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學說（第60題），假如是4個月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個月了嗎
老師，關于課堂中最后的例題不太理解，什么情況下會出現隨著樣本數量增加的同時標準誤增加，而數據分布更向mean集中呢？意思是后面n擴大時選入的數據有問題么？ 標準誤的計算是整體的標準差除以樣本數的平方根，這個不是必然會隨著樣本數增加而變小么？
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），FV=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數字帶進去 現貨不應該是負的 期貨是負的 然后又由于 支固收浮 那么 現貨就應該是正的 期貨是負的 還有最后那個 N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負號的一句話 就是沒明白這道題正負號怎么判斷的
？ppt中的第3個小黑點的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應該是查表嗎，表在哪呢？
老師關于對沖比率和份數的轉換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產的單位數)/一份期貨合約里的資產的單位數 而下圖藍字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產和股指期貨的
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項b為什么對？return體現在u里，u沒有要求服從n??？選項d正確是因為u可以impose model，反過來不可以？選項a正確是因為model除了受trend，還和dz有關，如果隨機量為一個大的負數，可能就會st小于today，理解對嗎？
原版書后題，一開始我用年金計算方式計算N=36,I/Y=2/12,PMT=-700,PV=0,求FV，算出來不對，看了答案才意識到36期并不是每一次計息時刻都有現金流，請問這4組700現金流屬于年金嗎？它們的計息時間間隔與現金流時間間隔不同。
老師，關于par rate，計算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計算器折現所衡量的期數N，那么這里面的T應該怎么理解和確定呢？如果涉及到計算Par Rate，這里的T實操上要怎么??？？謝謝
老師 這道題我在求18時刻的現值時，按后付年金*I/Y的方法算的，在計算器上分別摁了4 N，5 I/Y 20000 PMT 0 FV CPT PV，算出來的結果是-70919，再乘以（1+I/Y）=70909*1.05=74464，和題目里求出來的不一樣 這是為啥呀 我是在end模式下求的呀，
強化版講義有這個，老師說，若為遠期合約（上圖），鎖定的固定利率會變，根據公式，遠期利率也會變，若在一個N年互換的中，雖然每期浮動利率會變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時，始終是 收到固定的 支取浮動的？
% ?子女教育規(guī)劃需求 難度：容易 推薦： 計算器計算：PV=-10000，N=5，I/Y=5，PMT=0，CPTFV=12762.82；設置BGN模式，PMT=12762.82，N=4，I/Y=8，FV
角度推出k增加，adj R方小于零的，我沒有推出來（不論是代數還是把分母想成極限），可否數學推導一下？這里對n和k的數值大小有無界定（n有要求一定要大于k嗎）？
金程問答
