全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講金融負債的部分怎么沒有講到過這種？1. 對應的其他綜合收益的明細科目是什么？2. 怎么判斷其中多少是由于信用風險增加導致的公允價值降低？3. 如果處置或者到期，產生的其他綜合收益是否能夠轉入損益？轉入到什么科目？
reading 14 example 9 看不太懂，qm dm比較就是折價和溢價比較 ，就算信用好了，dm變小了，也不能說明qm就比dm大了啊，除非知道他們原來的大小關系，還有就是upward sloping 為什么能推出z-dm比dm小啊，望老師解答，謝謝
老師您好，在衍生品的教學視頻說，講師說把CDS要當成是保險，那么請問如果CDS是保險，又為什么放在期權下面，CDS的標的資產是信用事件的發(fā)生么？期權費就是CDS spread么？那如果是這樣的話，保險是不是也是一種期權？
頭6min有說，市場蕭條，股票與公司債相關性高。市場繁榮時，相關性低?我感覺不管什么時候，公司債和股應該相關性都高，因為發(fā)榮時信用風險也低，股價漲，公司債業(yè)漲吧
固定收益 經典題 P314，老師這里的C選項，是不是銀行把消費者的信用卡應收賣出去了？但是這個產品過了鎖定期后，本金也是會還給投資者不是嗎。另外為何C選項是非攤銷型的
這頁提到的問題都是資產證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風險管理（如風險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
老師你好 我想問問 利率期限結構里面的上升下降和flat反應在同一個圖像里面是怎么畫的呀 是序號1，2，3哪種呀（一級里面講過 我有點忘了 正好信用風險里面研究上升cs，平穩(wěn)cs和下降cs的圖像）
z spread包含了信用風險，流動性風險及期權風險，OAS剔除了期權風險，但為什么給含權債券定價時，反而將期權風險減去，減去后不是不準確了嗎？感覺有含權債券需要把期權風險加進去才對啊？如果正確理解，謝謝
超額利差賬戶，有時稱為超額利息現(xiàn)金流，是一種限制信貸風險的內部信用增級形式。這是一筆可以保留并存入準備金賬戶的金額，可以作為防止損失的第一道防線。超額利差賬戶不限制提前還款風險、延期或收縮。
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉移信用風險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標準 有更多人借款和轉移credit risk有什么關系呢？有更多標準比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
百題 信用風險 18題，計算6個月的YTM的時候 liang老師在視頻里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2)但是題目里面說的coupon是30/360是每個月的coupon的8%么？ 那為什么半年的coupon 是 4？謝謝
信用風險第四個視頻1小時25分處， B公司的PD上升，最后推出 A公司的EA 上升，視頻中得出WWR。這里的PD和EA是兩個不同的公司，這樣也可以判定是WWR嗎？不應是針對同一個公司嗎？
請問圖片上百題信用56 第四行EE to the counterparty 這里的敞口不是應該是交易對手的敞口嗎？計算cva應該用自己的敞口呀？還有55題第六行的spread on the counterparty不應該也是交易對手的spread嘛，怎么能用來計算cva呀
Annual unit credit（年度單位信用）這個概念是指員工未來養(yǎng)老金在退休年的價值，除以員工自入職至退休為止的總工齡。這個概念在網課里貌似沒有被明確強調，是因為它不重要，還是因為它在其他部分會被重新提及？謝謝
金程問答
