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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
1.Q59 殘差自相關不可以嗎？課件里學習假設前提沒有講這個，殘差自相關是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應的標準差嗎？還是標準誤？假設檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
likely lower.N國母公司的稅率34%，A國35%，B國0%，T-B的net income占母公司25%，T-A占母公司15%,母公司不對外國子公司征稅。講解不理解：問什么A稅率大于母公司，占得NI不多，B不收稅，占得NI很多，兩者共同考慮會降低？
老師你好，在求Rae的時候，紀老實說先用blended tax里的方法，求出的FV，在用PV*(1＋Rae)^n求FV，但是blended tax里面求FV的方式，也是用的Rart求的，Rart是
根據題目的第一句的已知條件，用N=5X2=10, PMT=5/2=2.5, PV=-104.967, FV=100, 算出I/Y=1.9485, 這是半年的I/Y, 年化后的YTM應該乘2
老師，我的筆記出現(xiàn)了不一樣的地方。 樣本均值的置信區(qū)間，在知道和不知道方差的情況下，公式到底是什么？ 圖1 ，不知道總體方差的時候，系數寫的是t（下面還寫了df=n-1，為什么） 但是圖2，不知道總體方差，系數寫的還是k（就是z分布嗎？z-value？） 到底是啥啊…
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數據和回歸數值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數據和回歸數值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標明第j個觀測值對參數估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
已知的，就是說分布是已知的，在已知分布的情況下從這個已知分布里面隨機抽取數據帶入公式得n個解。不可能出現(xiàn)隨機抽取參數的情況。
接上一問，我們都是取樣去研究總體均值和方差 怎么倒過來，求樣本均值和方差呢?，怎么理解?，例如我們求全中國人平均身高，那勢必是先取樣(例如分層方法)，取樣后，就有計算出樣本的均值，從而推斷樣本的均值就是總體均值，得出全中國人平均身高，還有樣本均值的方差為什么是總體方差除以樣本容量n，怎么推出來呢?
聽暈了 X拔到底定義的是什么哦， 抽樣樣本的平均值嗎？比如100個X，n=50,就是說100個數里面抽取了50個數字。 然后這樣的抽樣過程一致反復，挑選了若干個50個數字的樣本。 每個樣本去計算一下平均值為X1 X2 X3 。。。。然后這些X1 X2 X3再去算平均值就是X拔嗎？
你好 老師 這道題我通過計算機計算 PV=200000 R=0.5% N=60 FV=0 先付年金B(yǎng)GN模式 算出來是A 但通過后付年金算出正確答案B ，所以我有
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
直播課里exchange fund 例題，在最后清算交CG時，相當于tax-deferral。在計算時，為什么要扣除tax basis? 稅金是不稅前金額*（1+g）^n*T？（這樣算出來的是
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
金程問答
