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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
重置條款，比如10年期，到5年的時候一方極端賺錢。要重置的話也需要先把收益進行結算吧？對手方還是需要付一筆虧損的錢，所以是不是信用風險還是比較大?。坑只蛘哒f是一旦對手在5年的時候不給損失的錢，賺錢的一方可以早點進行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權不是交易所的么，怎么還有信用對手風險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應該都大啊
老師，1. 這類題目就是比較各個數(shù)據(jù)，看優(yōu)勢數(shù)據(jù)和劣勢數(shù)據(jù)哪個占比多嗎？實際中這是不一定的，某幾個指標差的反而可能是盈利能力更強的好公司的，我們不考慮這些嗎？2. 還在燒錢的成長型公司（尚未盈利的那種），信用評級一定差嗎？（按這道題的思路似乎是的？）謝謝。
請問老師197的b選項應該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當利率曲線結構向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術，D說的不就是這個技術嗎？
的。匯率不是和公司信用沒有直接關系的嗎？還是說這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險轉(zhuǎn)移了出去，對銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時候，更應該考慮哪一方的利益呢
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
金程問答