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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師197的b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當(dāng)利率曲線結(jié)構(gòu)向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫(xiě)的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時(shí)cva不也應(yīng)該是增大嗎
的形式。所以沒(méi)懂這個(gè)charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個(gè)RWA的信用市場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭(zhēng)議，因?yàn)轭}目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，對(duì)于買(mǎi)入大額存單來(lái)說(shuō)，本金應(yīng)該是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒(méi)法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風(fēng)險(xiǎn)-違約概率估計(jì)的視頻ppt 50頁(yè)里面說(shuō)如果m確定的時(shí)候，α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(hào)(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD。可是根據(jù)之前m
老師信用風(fēng)險(xiǎn)122頁(yè)這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級(jí)了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對(duì)。 另外，D選項(xiàng)，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說(shuō)的不就是這個(gè)技術(shù)嗎？
的。匯率不是和公司信用沒(méi)有直接關(guān)系的嗎？還是說(shuō)這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎(chǔ)上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應(yīng)該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級(jí)惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會(huì)減少，61選項(xiàng)也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個(gè)類似61的c選項(xiàng)，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對(duì)的？3、61題，如果有個(gè)63題c選項(xiàng)，兩者cva都上升，是否對(duì)的？
信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了出去，對(duì)銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時(shí)候，更應(yīng)該考慮哪一方的利益呢
信用風(fēng)險(xiǎn)的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺(jué)凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡(jiǎn)潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說(shuō)明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請(qǐng)問(wèn)可否從美國(guó)市場(chǎng)舉例E～money
我對(duì)比了Cherie Shan和Vincent Lin兩位老師的網(wǎng)課內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)兩位老師對(duì)第36章（信用違約互換）的重點(diǎn)判斷不同。Shan老師認(rèn)為重點(diǎn)在第2節(jié)和第4節(jié)，而Lin老師認(rèn)為重點(diǎn)在第1節(jié)和第4節(jié)。那么，究竟第1節(jié)（術(shù)語(yǔ)部分）和第2節(jié)（CDS類型介紹）哪個(gè)更重要一些呢？
其他債權(quán)投資、權(quán)益法長(zhǎng)投、設(shè)定受益計(jì)劃的精算假設(shè)改變、投資性房地產(chǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致公允價(jià)值變化的金融負(fù)債等各種原因產(chǎn)生的其他綜合收益。正常情況下這些OCI被處置時(shí)有些會(huì)進(jìn)入損益的不同科目（投資收益、其他業(yè)務(wù)成本等），有些會(huì)進(jìn)入留存收益，如果在持有待售資產(chǎn)組中被處置的話全部轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益嗎？
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因?yàn)樽鲅苌方灰?，但資產(chǎn)所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產(chǎn)做抵押是需要A的書(shū)面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會(huì)同意的。講的課都是浮于表面的東西
金程問(wèn)答