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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險轉移了出去，對銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時候，更應該考慮哪一方的利益呢
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
我對比了Cherie Shan和Vincent Lin兩位老師的網(wǎng)課內容，發(fā)現(xiàn)兩位老師對第36章（信用違約互換）的重點判斷不同。Shan老師認為重點在第2節(jié)和第4節(jié)，而Lin老師認為重點在第1節(jié)和第4節(jié)。那么，究竟第1節(jié)（術語部分）和第2節(jié)（CDS類型介紹）哪個更重要一些呢？
其他債權投資、權益法長投、設定受益計劃的精算假設改變、投資性房地產、信用風險導致公允價值變化的金融負債等各種原因產生的其他綜合收益。正常情況下這些OCI被處置時有些會進入損益的不同科目（投資收益、其他業(yè)務成本等），有些會進入留存收益，如果在持有待售資產組中被處置的話全部轉入資產處置損益嗎？
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
provision可以降低credit risk呢？如果前幾年不還本金，之后還本金的額度太高，容易違約，信用風險應該上升才對呀。謝謝回答1
了sinking fund provision 就是可以避免自己因為信用評級降低導致發(fā)行債券的利率變高嗎，因為提前按provision贖回了部分的本金， 所以降低了利率風險？
信用風險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻ulmc是可以用來算組合資產ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進行評級的機構，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應用風險進行分析和判斷，我理解還是需要調查清楚企業(yè)的信用風險的，而不是像您課上所說，只負責合約約定的內容而不再進行盡調，還請您在詳細說明一下，謝謝。
第二個case：1、請老師再幫忙辨析一下GS、IS、ZS的區(qū)別，表示不含權債券信用風險為何用GS不用ZS呢 2、最后一題E的那句話不太理解，相關性上升的話買便宜的節(jié)約成本，那不應該買equity或者subordinated，為何mezzanine夾層的相對價值高了呢
金程問答
