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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師 第64題。我知道A/P是不影響運營operating cycle支付天數(shù)的。但是請問 A/P是關于supplier有關的嗎？ 我理解這道題是說 供貨商信用下降了，但是A/P不應該是企業(yè)自己
老師你好呀，精選題信用風險第二個視頻29分時候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設的情況下，才能根據(jù)distance default找對應的標準正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
?？? 第8題，我的問題是：CVA應該是從機構方的角度征收對手方的違約成本，答案中的CVA應該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
我想問一下固收經(jīng)典題解析reading 38的第一個case，第一問。發(fā)生信用違約事件時，CDS buyer的收益是來源于兩部分么？一個是獲得的賠付額（這部分cash settlement和
？ 2.notching 到底是指 同一公司：可能因為信用增級，所以導致債券的評級 超過 公司本身的評級，這種 not matching 即不匹配的現(xiàn)象嗎？ 逐次回 謝謝
？那這個是信用風險啊。為什么習題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要歸屬為市場風險呢？
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項的credit spread risk 10天99%歸類為
related with 信用利差，當interest rate下降，spread 上升，波動率更小。這上面我是明白的，【但我還是不懂為什么可以得出債券的empirical duration更小的結論
1 視頻這里將公司債和senior unsecured debt等同起來了，感覺不太對吧。。如果公司債是無擔保的情況下，那債的評級就可以高于公司評級了，做個信用增級有擔保就可以了。 2 我覺得公司債
spread……該發(fā)行人算是個中上等信用質量的發(fā)行人，否則他的spread不應該是上斜的呀，應該是平的或微斜向上呀……
您好講義上關于z-spread說補償了信用，流動，和期權風險（因為公司債可能含權），但下面說在零利率波動假設前提下，z-spread不適用于含權債券。感覺這里我思考的有些矛盾，z-spread又補償
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時候，一個代了4，一個帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個BP是啥意思呀？是流動性資金的平均成本？還是為了應對這個10M的信用額度而準備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標準法），標準法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點就是加入了external rating），Basel2 給信用風險提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對手方風險是信用風險的一種，所以應該是B才對吧。為何是操作風險呢？，求老師幫忙分析。
請問老師，這里面的內(nèi)部評級法，它所用到的高級內(nèi)部評級法，前面那個說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標？哪一個才是對的？是因為要把后面這個逐步被前面的取代嗎？所以更改了風險敞口和損失率的條件。然后再基礎內(nèi)部評級法里面，關于信用風險的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
金程問答
