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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，視頻中老師做信用風險第25題分析的時候，經(jīng)濟表現(xiàn)差的時候，subordinate與equity類似 ，一起下降，此時senior上升嗎？；經(jīng)濟表現(xiàn)好的時候，subordinate與senior
這兩道題的題干，都是問信用風險的概念， 第1題：選A。以此來推：第16題應(yīng)該也選 A。 兩者都是最好的描述，應(yīng)該搭配。 但兩題的答案又不一樣。 兩道概念題，弄的我暈死，混淆而死。 就兩道題 的3個選項，請具體說明其區(qū)別在哪里，謝謝
請問老師 第64題。我知道A/P是不影響運營operating cycle支付天數(shù)的。但是請問 A/P是關(guān)于supplier有關(guān)的嗎？ 我理解這道題是說 供貨商信用下降了，但是A/P不應(yīng)該是企業(yè)自己
老師你好呀，精選題信用風險第二個視頻29分時候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對應(yīng)的標準正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
?？? 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機構(gòu)方的角度征收對手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
我想問一下固收經(jīng)典題解析reading 38的第一個case，第一問。發(fā)生信用違約事件時，CDS buyer的收益是來源于兩部分么？一個是獲得的賠付額（這部分cash settlement和
？ 2.notching 到底是指 同一公司：可能因為信用增級，所以導(dǎo)致債券的評級 超過 公司本身的評級，這種 not matching 即不匹配的現(xiàn)象嗎？ 逐次回 謝謝
？那這個是信用風險啊。為什么習(xí)題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要歸屬為市場風險呢？
為了這個李嘉圖，經(jīng)濟學(xué)家們吵了N年了。如果你是concerned about national debt你就是相信有擠出效應(yīng)，憂國憂民。 如果你no worries, 你就著了李嘉圖的道，心胸寬廣
(0)，N(3)，PMT(700)，R，求FV。而R我是用類似無套利法則，按照月計算復(fù)利得出的收益和總體按照年應(yīng)該是一樣的(實際應(yīng)該是不一樣吧?)，700(1+0.02/12)12*3次方=700
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項的credit spread risk 10天99%歸類為
related with 信用利差，當interest rate下降，spread 上升，波動率更小。這上面我是明白的，【但我還是不懂為什么可以得出債券的empirical duration更小的結(jié)論
1 視頻這里將公司債和senior unsecured debt等同起來了，感覺不太對吧。。如果公司債是無擔保的情況下，那債的評級就可以高于公司評級了，做個信用增級有擔保就可以了。 2 我覺得公司債
spread……該發(fā)行人算是個中上等信用質(zhì)量的發(fā)行人，否則他的spread不應(yīng)該是上斜的呀，應(yīng)該是平的或微斜向上呀……
您好講義上關(guān)于z-spread說補償了信用，流動，和期權(quán)風險（因為公司債可能含權(quán)），但下面說在零利率波動假設(shè)前提下，z-spread不適用于含權(quán)債券。感覺這里我思考的有些矛盾，z-spread又補償
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