全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險部分提及的
老師好，麻煩解答一下mock中信用風(fēng)險相關(guān)的這題。我的理解是，按照之前上課說的，exposure>threshold +MTA的時候交大于threshold的部分，那這邊27,000,000大于
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點(diǎn)是信任成本更高。我覺得這點(diǎn)有點(diǎn)自相矛盾。因?yàn)槟銓︺y行的信任成本和對個人的信任成本而言，是不是應(yīng)該是對銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
老師，視頻中老師做信用風(fēng)險第25題分析的時候，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)差的時候，subordinate與equity類似 ，一起下降，此時senior上升嗎？；經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好的時候，subordinate與senior
這兩道題的題干，都是問信用風(fēng)險的概念， 第1題：選A。以此來推：第16題應(yīng)該也選 A。 兩者都是最好的描述，應(yīng)該搭配。 但兩題的答案又不一樣。 兩道概念題，弄的我暈死，混淆而死。 就兩道題 的3個選項(xiàng)，請具體說明其區(qū)別在哪里，謝謝
請問老師 第64題。我知道A/P是不影響運(yùn)營operating cycle支付天數(shù)的。但是請問 A/P是關(guān)于supplier有關(guān)的嗎？ 我理解這道題是說 供貨商信用下降了，但是A/P不應(yīng)該是企業(yè)自己
老師你好呀，精選題信用風(fēng)險第二個視頻29分時候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
?？? 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機(jī)構(gòu)方的角度征收對手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
我想問一下固收經(jīng)典題解析reading 38的第一個case，第一問。發(fā)生信用違約事件時，CDS buyer的收益是來源于兩部分么？一個是獲得的賠付額（這部分cash settlement和
？ 2.notching 到底是指 同一公司：可能因?yàn)?i class="highlight">信用增級，所以導(dǎo)致債券的評級 超過 公司本身的評級，這種 not matching 即不匹配的現(xiàn)象嗎？ 逐次回 謝謝
？那這個是信用風(fēng)險啊。為什么習(xí)題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要?dú)w屬為市場風(fēng)險呢？
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項(xiàng)的credit spread risk 10天99%歸類為
related with 信用利差，當(dāng)interest rate下降，spread 上升，波動率更小。這上面我是明白的，【但我還是不懂為什么可以得出債券的empirical duration更小的結(jié)論
1 視頻這里將公司債和senior unsecured debt等同起來了，感覺不太對吧。。如果公司債是無擔(dān)保的情況下，那債的評級就可以高于公司評級了，做個信用增級有擔(dān)保就可以了。 2 我覺得公司債
spread……該發(fā)行人算是個中上等信用質(zhì)量的發(fā)行人，否則他的spread不應(yīng)該是上斜的呀，應(yīng)該是平的或微斜向上呀……
金程問答