建議這個(gè)題目的解題不要這個(gè)思路講解，把一個(gè)簡(jiǎn)單的題目搞復(fù)雜化了
能理解這個(gè)公式，是把上下的。單位消掉了。但是不能理解為什么相關(guān)系數(shù)是這個(gè)比值呢？協(xié)方差算的是期望。也是能衡量?jī)蓚€(gè)變量正相關(guān)，負(fù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。為什么除以標(biāo)準(zhǔn)差的乘積就能得到相關(guān)系數(shù)？
老師您好，假設(shè)檢驗(yàn)這部分目前是學(xué)了普通假設(shè)性檢驗(yàn)，相關(guān)性的假設(shè)性檢驗(yàn)，獨(dú)立性的假設(shè)檢驗(yàn)跟回歸方程的假設(shè)檢驗(yàn)對(duì)嗎。因?yàn)楣P記有些散，不確定是否有遺漏的地方，希望老師能看一下
老師，這倆都是T檢驗(yàn)的公式，左邊是2個(gè)值的檢驗(yàn)，右邊是1個(gè)值的檢驗(yàn)對(duì)嗎
能否定性解釋一下，為什么barbell的convexity要大于bullet的？謝謝
為什么這里正相關(guān)就可以得出這個(gè)結(jié)論？得出它的條件概率是大于非條件概率的。
請(qǐng)問(wèn)第6問(wèn)真么算的?
這里的forward rates model可否理解為無(wú)套利原則？
可以介紹一下各類(lèi)spread嗎
為何g=ROE X b 呢
老師，第三題為什么balanced portfolio違反了IIIC合適性原則呢？
這一題要加checking account的50嗎？
但是fund選擇了挪威model，不就說(shuō)明risk tolerance比較低嗎
老師我想問(wèn)一下前面講兩個(gè)不獨(dú)立的數(shù)據(jù)做假設(shè)性檢驗(yàn)時(shí)的df是n1+n2-2，但是在相關(guān)性中X跟Y不也是兩個(gè)不獨(dú)立的數(shù)據(jù)嗎，為什么是n-2呢
這里為什么不是47.5 mil * 0.95*70%
金程問(wèn)答