如果說power of test=1-P(type2)的話，power of test的作用是什么？這不是只在講二類錯(cuò)誤嗎？一類錯(cuò)誤和power of test無關(guān)嗎？
請(qǐng)問老師視頻說的code of ethics的六句話是哪六句？
為什么， capm算出來比sml低，怎么還高估了
老師好，請(qǐng)問為了計(jì)算R方，求相關(guān)系數(shù)的時(shí)候，計(jì)算協(xié)方差的公式，對(duì)于本題可以用藍(lán)色框里的公式嗎？還是說計(jì)算E（X Y）容易出錯(cuò)，所以運(yùn)用左邊的公式
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個(gè)共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，2024mock的B卷有一道業(yè)績題，案例六，原文：The decision to reallocate assets to fixed income is based on an analysis of the asset class. The firm uses a top-down approach to first determine allocations to different economic sectors and then decides on security selection within those sectors. Based on economic projections, the firm then chooses the fixed income portfolio weights relative to the benchmark.問：Which risk attribution analysis is most appropriate for the firm’s reallocation of assets to fixed income?答案選C A. Marginal contribution to total risk B. Marginal contribution to tracking risk C. Factors’ marginal contributions to total risk and specific risk 老師，按照原文，出現(xiàn)top-down，以及relative to benchmark，那么他的風(fēng)險(xiǎn)歸因應(yīng)該是：attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions. 而選項(xiàng)中沒有這個(gè)。為什么選C？按照對(duì)課上表的講解，出現(xiàn)了relative就肯定不能是絕對(duì)了。而C是top-down+絕對(duì)。
能不能用近似凸性公式做，假設(shè)上升0.2%下降0.2%算出V_和V+，再做？算出來9.5左右？
講一下最后一題
為什么大于零在SML上方要買入啊
這個(gè)%為啥就忽略了呢，視頻上老師的解析就是直接加上%計(jì)算的，但是實(shí)際答案是去掉%計(jì)算的，我這里有點(diǎn)不解，老師能講一下計(jì)算器什么時(shí)候去掉%計(jì)算，什么時(shí)候換算成0點(diǎn)幾計(jì)算吧
市場(chǎng)上觀測(cè)到的和模型算出來的哪個(gè)應(yīng)該作為真實(shí)值呀
這里的計(jì)算百分之九十五的VAR為什么公式里要再乘于一個(gè)P
老師這個(gè)關(guān)于正太分布的單尾的選擇能教一下嗎，感覺沒有那個(gè)正太分布圖有點(diǎn)難理解
可以詳細(xì)解釋一下這里的PDF CDF PMF都是什么嗎？
老師能再教一下正太分布查表怎么查嗎，還有那個(gè)正太分布表能否提供一份，
金程問答