為什么m未知對(duì)應(yīng)的是非條件PD，m已知對(duì)應(yīng)的是條件PD？如何得出這個(gè)結(jié)論的？
怎么看，對(duì)沖是要賣還是買呢，投資組合與S&P是相同的所以是負(fù)向?qū)_，那什么情況下是正向呢，EXAMPLE3中，投資組合與國債對(duì)沖，這種是賣還是買呢
老師，那為什么涉及存貨的跌價(jià)計(jì)算的時(shí)候不管是減值損失還是轉(zhuǎn)回都對(duì)cash flow不產(chǎn)生影響，這又跟財(cái)務(wù)報(bào)表還有稅務(wù)報(bào)表有關(guān)系嗎？
期貨的價(jià)格小于遠(yuǎn)期的價(jià)格，之前寫的是價(jià)值，這里怎么是價(jià)格了，是否能夠理解成，利率正相關(guān)，不管價(jià)值還是價(jià)格都是期貨大于遠(yuǎn)期，負(fù)相關(guān)，遠(yuǎn)期大于期貨
在IFRS下，如果一個(gè)長期資產(chǎn)已經(jīng)在做減值測試，若book value＜recoverable value ,是否可以價(jià)值回轉(zhuǎn)？那我們在用revaluation model 是不是等同于在做減值，因?yàn)閮r(jià)值也是可以增減？這兩者有什么區(qū)別，在revaluation model下不需要做減值測試了？
老師，這里為什么不可以用近似的方法呢？這樣得到的答案約等于b
老師，為什么存在jump的時(shí)候，抵押品就沒有作用了嗎？對(duì)手公司違約，匯率大跌，如果我是看跌匯率，我的敞口是應(yīng)該是變大的呢。
這里第二段是什么意思， standardized approach hi是指什么方法
美國準(zhǔn)則下存貨減值是否可以轉(zhuǎn)回
這道題目中，我的選擇也是B，因?yàn)樵趐pt關(guān)于“entities that are exposed to credit risk"的圖表中，depository institution占了最大的比例，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因?yàn)閘ending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯(cuò)在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風(fēng)險(xiǎn)最多的是否還是lending呢
可以再詳細(xì)解釋一下最后一段話的意思嗎？在對(duì)WWR的抵押品收益進(jìn)行量化的時(shí)候，需要考慮的內(nèi)容？
想問下structural approach 建模具體是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？老師可以詳細(xì)講一下整體的流程嗎？比如如何獲取數(shù)據(jù)，使用哪些軟件或者工具？
可以用這里在舉例子說明一下什么是component VaR 嗎
borrow USD的目的是將USD轉(zhuǎn)換成CHF來投資，是否意思是 還可以借CHF？因?yàn)橐徣隒HF的現(xiàn)貨
為什么要用市場利率支付interest expense呢？
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