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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價格95.0625
這里老師說錯了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
為什么這一章的收益率算標(biāo)準(zhǔn)差方差不用1+Xi？
請問押題35題。兩個自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計算的值進(jìn)行比較呀
F檢驗中，F=MSR/MSE，分子應(yīng)該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應(yīng)該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應(yīng)該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
risk-averse investor，不是不喜歡風(fēng)險，只要無風(fēng)險收益即可嗎？
百題段case6 Ng，第一題，這里european division有自己的投資策略和管理團(tuán)隊，為什么不能作為單獨的部分exclude而必須include呢？
推導(dǎo)過程是看懂了，可是你看一下我自己拍的那張照片，難道那個方差的表達(dá)式在書上印的那個公式，括號里面不應(yīng)該是Xi-X的平均數(shù)嗎？怎么是xi減x的期望呢？
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
標(biāo)準(zhǔn)誤SE是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，SE=SD/(n的平方根），可以幫我證明推導(dǎo)一下么？SD是單個樣本中xi與x bar的離散程度，為什么可以度量不同樣本x bar之間的離散程度?
金程問答