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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風險最大? 在controction 下 經(jīng)濟環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
為什麼這裡老師說PV(D)是無風險債務的現(xiàn)值？ 轉換成莫頓模型的話，應該是假設公司的零息債務？ 有點混亂..
請見下圖題，為什么X=20%？另外講義上的P(Z>z)=1-F(Z)是什么意思？答案里為什么又變成1-N(x)? N(x)和F(Z)有什么區(qū)別和關系？z是什么意思？
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
f(-1)為什么等于1-f(1)
這個F（11%）為啥等于F[（11%-8%）/14%]？
請問押題35題。兩個自變量的F查表不應該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認為應該是3.8415和計算的值進行比較呀
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
例題不太會做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
金程問答
