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老師 不是很懂第三道題的b小題是考察什么知識(shí)點(diǎn)？
增量VaR和成分VaR的異同，兩個(gè)公式是一樣的？？？
老師這里是不是講錯(cuò)了，IVaR應(yīng)該是邊際VaR乘以權(quán)重吧？老師講的這里是邊際VaR乘以價(jià)值，這應(yīng)該是CVaR而不是IVaR吧？
那MVaR是組合里面的資產(chǎn)增加一單位時(shí)組合VaR的變動(dòng)。IVaR則是組合新增加一個(gè)資產(chǎn)時(shí)組合VaR的變動(dòng)。對(duì)吧？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
C選項(xiàng)為什么*10%的個(gè)稅稅率
B選項(xiàng)屬于什么
21題講解下
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)（歸因分析）請(qǐng)完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個(gè)章節(jié)，我完全不記得學(xué)過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
考試時(shí)如果都取大的數(shù)而不考慮短期的再投資收益,會(huì)算正確嗎?可能還影響不止一年的答案.
如果多層spe，股權(quán)51%，每一層不也都要并表嗎？這樣的話最終底層spe的壞賬不還是要體現(xiàn)在母公司嗎
這里提到的capture策略，是在股利宣告日之后，除權(quán)除息日之前買(mǎi)入股票嗎？所以這里是隱含假設(shè)了股價(jià)是在除權(quán)除息日才發(fā)生變動(dòng)，而不是股利宣告日？但實(shí)務(wù)中股利宣告時(shí)股價(jià)就應(yīng)該已經(jīng)下跌了吧
Hi Q4, How to determine the EURO Dollar futures' direction, short or long?
這句話的意思是，如果抵押物資產(chǎn)不夠所有級(jí)別債務(wù)的求償，所以區(qū)別會(huì)在未抵押高級(jí)債里面體現(xiàn)嗎
金程問(wèn)答