老師，這里每個時間點的損失的波動率是怎么計算出來？比如100天前，就使用這個一百個數(shù)據(jù)求標準差嗎？98天的就用98個歷史數(shù)據(jù)求標準差嗎？
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
右側(cè)圖中，，RI loss不應(yīng)該是在變大嗎
按照結(jié)論不應(yīng)該是同向關(guān)系嗎呢為什么不選c呢
老師 這道題的第6問 沒有解析 可以詳細解釋一下計算過程嘛？
D為什么*10%
選項C為什呢么*10%
請問，這個10元每股的當(dāng)期普通股市場價格是怎么得來的？
想請教一下老師，第三題C選項，如圖，B,C在結(jié)構(gòu)上沒有區(qū)別，但B因為是ATM，所以當(dāng)日元貶值的時候就能產(chǎn)生postive payoff，而C需要日元貶值超過一定幅度才能產(chǎn)生positive payoff。但兩者在日元貶值時都不會有negative payoff出現(xiàn)，那么為什么說C不能elinmate downside risk呢？同時C通過兩個OTM構(gòu)建也更加cost efficient
老師，第5題我是想選two way approach的，但不是說這個只適合于單期，客戶他有10年的負債義務(wù)，那不是選唯一能解決多期問題的integrated ALM Approach 嗎？還是說10年也算單期呢，老師上課的時候說1年以內(nèi)才算single- period，超過的都算multiple要用integrated呀
對行業(yè)劃分后不是要再接著對大小盤股劃分，然后才對α排序嗎？
生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費不應(yīng)該計入制造費用嗎？為什么要計入成本？難道制造費用就是成本的一部分么？
請問這里P1=P2=1可以再解釋下嗎，為什么他倆相等但是代表的時間點不一樣
請問老師這里說的是不是有點矛盾啊，第一步先判斷我們站在銀行還是站在借款人的角度，是通過PMT=1000得出結(jié)論是站在銀行角度，可是第二步又開始算PMT
還是沒太了解flexibility option的rights是什么
金程問答