這里的第三條，應該有兩個錯誤。一個是應該和對數(shù)正態(tài)分布對比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對吧？
cml和有效前沿ef
為什么黃石老師說right skewed是一個開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個開口向下的曲線，開口向上不是說明左瘦右肥，不是左偏嗎
這里的volatility為什么不除以根號12？
老師您好！請問這里峰度有辦法判斷么？答案里寫的是矮峰因為一邊尾巴thin【we can infer overall platykurtosis just because one tail is thin relative to the lognormal】，我咋覺得有點牽強呢。。。
右邊的計算過程，對嗎？我合在一起了，還是必須先轉(zhuǎn)化天數(shù)，再轉(zhuǎn)化計息頻率
為什么后半部分忽略了波動率??Z？別的題目都是需要加上去的啊
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對呢？？？
可以具體說一下GARCH模型嗎
可轉(zhuǎn)債，股票價格高了，執(zhí)行轉(zhuǎn)換，不就影響了收益嗎？
請問D選項怎么理解呢
這里有noncfo的費用，就是分紅，是不是也需要減去呢，之前講的間接法，需要減去nonoperationg的loss，分紅是屬于這種嗎？
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學性。。
這里的stand-alone basis主要指的是什么呢？
這里的α和β指的是什么？
金程問答