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這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識(shí)點(diǎn)是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎

我不明白題中在問的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學(xué)到的知識(shí)只有關(guān)(技術(shù)分柝/基本面分析/內(nèi)幕/被動(dòng)投資) ，沒說過unexpected info

這里講的稅后收入是指稅后凈收入嗎？還是只稅后的總收入。

您好，原版書數(shù)量部分reading4課后題第17題的0.214286對(duì)應(yīng)的概率是怎么查出來是58.48%的，因?yàn)橹v義里面給的表格最多只能查到0.21.不知道考試的時(shí)候會(huì)給出表格讓查嗎？

本題說，constant credit spread，為什么還要插值求一年以后spread的大小呢？原版書E29為什么就沒有進(jìn)行插值法求持有一段時(shí)間后的spread呢？什么時(shí)候要考慮spread的變動(dòng)，什么時(shí)候可以假設(shè)不變呢？

老師，固收原版書R12例題3，這里用cash flow matching計(jì)算par value, 比如第五年的，為什么計(jì)算到是4,976,303，但最后卻用了4980000呢？其他年份的也都是取到萬(wàn)整數(shù)了，這是有什么規(guī)定嗎？

R13原版書例題6，圖片畫紅線的方框?yàn)槭裁闯?00，不應(yīng)該除以150嗎，后面從52990到31390，我覺得也是錯(cuò)的，不應(yīng)該是3139，而應(yīng)該是3.139*150m，最后的540000是從哪兒得來的

老師好，想請(qǐng)假一個(gè)原版書課后題的問題，Reading9第16題在第135頁(yè)的題目解析中A選項(xiàng)后面又說了一堆，從createbias開始到最后smoothingEOMdips，不是太理解，可否給予指教，感謝！

1）這個(gè)原版書課后題很難數(shù)清楚時(shí)先付還是后付年金，第二點(diǎn)不太清楚得是假如是后付現(xiàn)金，那么算出N=18時(shí)點(diǎn)的PV，為什么是n=17來做discount to PV，而不是n=18

請(qǐng)教老師原版書上一道題，有關(guān)hedge fund，第9大題的A小題，答案中有句話不明白：“This is akin to trading negative skewness

權(quán)益，reading44原版書后題，第15題，截圖是題干和答案。請(qǐng)問這里的premium是什么意思，為什么答案說行權(quán)后每股賺2元，損失1元；但仍舊要行權(quán)，否則損失3元？不是已經(jīng)有備注說，忽略transaction cost了嗎？

老師你好，這道題說稅后收益的波動(dòng)率小于稅前收益的波動(dòng)率，是啥原因呢？另外，答案的意思我不太懂，可以幫我解釋一下嗎？謝謝啦 題目來自原版書課后題reading20題9

請(qǐng)問，原版書351頁(yè)，第一題，對(duì)收到的call期權(quán)費(fèi)征稅，到底是收費(fèi)時(shí)交還是期權(quán)到期時(shí)交呢？紀(jì)老師講課時(shí)好像說是收費(fèi)時(shí)立馬交。書上的前一句說立馬交，后一句又說到期交，搞不懂了55555～～

原版書課后最后一個(gè)case Q14，老師的講解和課后給的答案都是用V=EBITx(1-t)/r來算的，這公式成立的條件是100%equity，而題中Aquarius的debt-to-equity ratio 是0.6，所以不能用此公式。請(qǐng)解惑。