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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如圖所說，計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候是以較大的variance作為分母的，那本題計(jì)算F=4/28才對(duì)，為什么是28/4，28才是較大的var，不是應(yīng)該作分母嗎？
老師，兩個(gè)問題：1、ZiZj為什么獨(dú)立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
為什么short forward在F＞S的時(shí)候有正的roll yield？short position在期末續(xù)期的時(shí)候需要通過反向long forward對(duì)沖原forward再short新的forward，如果F＞S說明反向long forward成本更高?。?
這個(gè)講義的第三條顯示，如果不符合上面兩條當(dāng)中的，有一個(gè)F V T P L這里是不是應(yīng)該是F V O C I
題干里說的J公司給F的useful information, tax-free investment, lowest commission都不算好處嗎？F是可以接受的嗎？這不影響他的獨(dú)立客觀性嗎？
課后題reading39第2題，E(R)=b0+b1*F1+b2*F2+誤差項(xiàng)，感覺應(yīng)該b0=5%，為什么答案中是b0=expected return呢
第3題直為啥不用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)？結(jié)果就是和答案不一樣…所以，Dornbush指的就是IRP的簡(jiǎn)化形式嗎 (F-S)/S=Rdc-Rfc?
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個(gè)h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個(gè)是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價(jià)的呢？
t-test沒有通過檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過檢驗(yàn)（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過的，是嗎？
請(qǐng)問老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒明白，另外為什么不是用7%求一個(gè)F價(jià)格再用計(jì)算出來的8%求個(gè)F價(jià)格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時(shí)候 F小于So（由于這個(gè)yield造成的）,所以未來F會(huì)有上升的趨勢(shì)，所以去long futures比較profitable?求指教
老師，請(qǐng)問在連續(xù)均勻分布中x＞x2或者x ＜x1的概率都是為0，主要說的是f（x）嗎？F （X）里X的值即使大于x2也可以是嗎
?？?第8題，多重共線性，我記得上課講了檢測(cè)方式包括：F顯著，t都不顯著，R2較大（多大算大？）， 這一題A選項(xiàng)沒有F，也對(duì)么？
計(jì)算器，CF0 -80 C01 -84 F01 1 C02 202 F02 1 IRR CPT ,同樣的流程，為什么我的結(jié)果是298，老師看看哪里出問題了
金程問答