全部 >
沖刺串講
而且考試中每個小問對應的信息，什么時候相互獨立，什么時候串用，有沒有官方一點的標準？
什麼時候計算BCVA要在avgEPE加上負號，講義裡的是用-avgEPExSpreadc-avgENExSpreadp. 能舉個例子嗎？
請問老師，視頻解析中講的“結構性失業(yè)”和“摩擦性失業(yè)”分別指的是什麼意思？
老師，能否用公式講解spot rate discount factor YTM forward rate 的12個關係呢 ？ 還有par rate swap rate
這一章節(jié)是否相對不太重要不太會考？因為老師講的比較快速，
第4題, 是講H0= DEFAULT, HA=nON-DEFUALT 嗎? 怎樣可以看出H0 及HA是如何定的?
老師，請問一下為什么p1=-MD * p*?y ＋1/2 *C*p*(?y)^2 C的那一串是從哪里來的呢
圖片里最下面一行Cov(阿爾法1阿爾法2)等于后面那一串是運用的哪一個公式？請老師解答。
老師是不是沒備課。這頁講的話絲毫沒有邏輯。choosing scenario按理來說這應該是個流程吧，老師怎么根本串不起來？
老師 我數(shù)學底子不太好 所以想問一下 講義第75頁 Ｐ(AB) 為什麼是3/8
dislocation events 是觸發(fā)commitment 還是 capital call?講義的說明像是觸發(fā)capital call, 但老師的說明是commitment.
這個repo rate是我還錢拿回抵押品時候的利率嗎？能不能把這個repo rate還有這些spread都串一下。
RAROC 是否在計算所有收支後才x(1-tax rate), transfer 需要計算tax rate嗎？ 講義好像沒有這麼仔細。
這邊老師講的Yt和Xt斜方差接不平穩(wěn)但斜方差平整，請問平穩(wěn)和平整怎麼理解?
金程問答