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為什么這塊profit 要有兩個(gè)式子一個(gè)是F/S 一個(gè)是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰(shuí)投誰(shuí)，然后這部分利潤(rùn)就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對(duì)值再乘題目給的y國(guó)

這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？

老師請(qǐng)問(wèn)下，roll yield時(shí)候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時(shí)候更好呢，F>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會(huì)虧損嗎

為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1，1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？

視頻12分鐘的時(shí)候很疑惑，F下有個(gè)格子，一個(gè)寫(xiě)0.879這個(gè)是什么？后面一個(gè)說(shuō)是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢

老師，這是官網(wǎng)LUMIS case，在構(gòu)建利率二叉樹(shù)時(shí)，計(jì)算f(1,1)和f(2,1)時(shí)為什么不用圖中標(biāo)紅的數(shù)據(jù)，反而要用SR重新計(jì)算呢？謝謝

老師可以講一下這道題嗎，如果要用F-ES/ES這種做法怎么做，是用forward rate和expected spotrate對(duì)比嗎，如果F大于ES，DC/FC的形式， 說(shuō)明了什么，是要underhedge還是要overhedge

r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當(dāng)本金是1，r和f4才會(huì)相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對(duì)吧

58題，說(shuō)roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣(mài)出futures 期末買(mǎi)入平倉(cāng)，賣(mài)出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎

老師，這個(gè)題計(jì)算TIA不算養(yǎng)老金收入和支出？ 正常計(jì)goal return時(shí)，cash needs是income（i+f）-exp（1+f）；TIA是income（加不加通脹？）-exp（加不加通脹）+現(xiàn)有portfolio？

圖上筆記說(shuō)normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)

這一頁(yè)聽(tīng)老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點(diǎn)的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。

老師 這張表格我沒(méi)有看懂 path 2如果是 s1, f1,1 和 f2,1 的話 那我 assume path 1 is the upper node rate, path 4 is the lower node rate. 那 path3 又是什么呢？

這里435題，容易得到F小于S，是反向市場(chǎng)，但是反向市場(chǎng)中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B

老師，39題，老師后來(lái)說(shuō)可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對(duì)不對(duì)，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因?yàn)橐彩莐=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝