A floating-rate note makes semianinual intere t payments and has a coupon rate equal to th e six-month market reference rate plus 45 bas s points. The interest payments are made in Ju ne and December.If the six-month market ref rence rate was 1.95%in June and 2.25%in Dec mber of the same year,the coupon rate paid ir December of that year was closest to: A. 2.40%. B. 2.55%. C.2.70%.為什么選A不是C
“the portfolio manager wants to sell part of the 5-year bond position and use the proceeds from the sale to purchase zero-coupon bonds maturing in 1.5 years and yielding 3%. ”一賣一買為啥duration是5w+1.5(1-w)呢 不應(yīng)該方向相反嗎
沒看懂為什么選項(xiàng)是C?
這題還是沒太明白到底在問啥，“are reflected in the EWMA calculation by”到底應(yīng)該怎么理解，為什么B的重點(diǎn)在于收益率平方前的系數(shù)，但是C的重點(diǎn)波動(dòng)率的平凡
為什么A錯(cuò)？
這個(gè)應(yīng)該是不對稱吧，你肥尾不一定不對稱啊
為什么3%不是年利率
這個(gè)老師在干嘛，講題就好好講，從第一題開始就火急火燎的，感覺同學(xué)啥都會(huì)，都不需要講的感覺，太水了，我們是在聽知識(shí)點(diǎn)，不是在過幻燈片
D為什么錯(cuò)誤
S^2不是best 但是是unbais?
FV為什么不是一千加六十啊
這個(gè)公式在考試范圍內(nèi)嗎？
請問老師這里的NFI是什么指標(biāo)
請問什么時(shí)候更新剩下的課程
CPT鍵和DBD鍵分別是什么意思
金程問答