我買遠(yuǎn)期的話是等到期日交割對吧，一開始我不用花一分錢，只要買個債券，然后等到交割那天債券給我錢了，我直接去交割是不是這個意思
pe1剛做完，就一個禮拜考試了，怎么復(fù)習(xí)，pe1做了七十八分，但是好多題目做過的情況下，最后一個禮拜要怎么沖刺
老師您好，現(xiàn)在看回這道題，感覺這道題并不嚴(yán)謹(jǐn)呀。。這個MPoR中不是學(xué)過Pre-default和Post-default么？這個Margin call以后，不說receiving collateral和settlement還有Grace period呢，哪能說fails to make required payments or post collateral就直接是default呀？
Q6小問，為啥這句話Currently, the euro position has a value of €1.0014 per €1 notional
DSCR在講義中哪一部分??？需要記憶嗎
我記得有一個公式是說由于future存在駐日盯市的制度，導(dǎo)致future的持有成本更高，收益率不如forward，請問具體是什么知識點？在哪個部分具體有說？
莫頓模型股權(quán)波動率怎么求？
用阿爾法模型算出來超過預(yù)期收益是高估還是低估，買入還是賣出。這個忘了
committee是與那些董事會什么的獨立的嗎，還是說這個兩個沒什么關(guān)聯(lián)，像審計委員會風(fēng)險管理委員會，委員會里面是哪些成員組成的啊。有什么要求嗎職能有什么差別
A floating-rate note makes semianinual intere t payments and has a coupon rate equal to th e six-month market reference rate plus 45 bas s points. The interest payments are made in Ju ne and December.If the six-month market ref rence rate was 1.95%in June and 2.25%in Dec mber of the same year,the coupon rate paid ir December of that year was closest to: A. 2.40%. B. 2.55%. C.2.70%.為什么選A不是C
“the portfolio manager wants to sell part of the 5-year bond position and use the proceeds from the sale to purchase zero-coupon bonds maturing in 1.5 years and yielding 3%. ”一賣一買為啥duration是5w+1.5(1-w)呢 不應(yīng)該方向相反嗎
沒看懂為什么選項是C?
這題還是沒太明白到底在問啥，“are reflected in the EWMA calculation by”到底應(yīng)該怎么理解，為什么B的重點在于收益率平方前的系數(shù)，但是C的重點波動率的平凡
為什么A錯？
這個應(yīng)該是不對稱吧，你肥尾不一定不對稱啊
金程問答