D選項的解析對嗎？說銀行之間不共享，和A選項矛盾。
文字解析中，date1:0.5*96.9052+0.5*99.0948，這里的0.5是指0.5概率？
為啥收益率y上升的時候價格會下降啊，是把收益率當(dāng)折現(xiàn)率來看的嗎，到底是站在哪一方來看啊，是站在投資者的角度嗎
老師想問一下P/B章節(jié)P/B的缺點這里有一句話是revenue recognition practices still distort sales，這句話應(yīng)該怎么理解呢？
B能在解釋一下嗎，這個知識點ppt在哪里有點忘了
表給我的是什么意思啊,題目讓我干嘛看不懂
什么叫遞延收入
EV 需要加上debt ，debt是欠別人的錢呀，怎么增加的企業(yè)價值呢？可以這么理解嗎debt，融資來的資金要進(jìn)入Asset，增加了企業(yè)價值。 但是估值時，是不考慮外債的，只考慮企業(yè)價值本身。
USD/GBP 2.0075 是買一個GBP需要花2.0075 個USD嗎？
視頻里最后一個例題
老師課上講的例題，問題里有一段案例描述，“Allan closes out his future position and invests his inheritance in a 90-day deposit account at LIBOR - 25 BP.”按照題目的理解，他擔(dān)心120天后90天的LIBOR降為3.5%，所以想鎖定利率。那為什么又close out his futures，不是應(yīng)該買期貨合約鎖定利率嗎？ 以及題目中出現(xiàn)“Eurodollar futures expiring in 120 days are trading at 95”,按照我個人理解，120天后是LIBOR相關(guān)的期貨的開始日（即90天為期的開始日），為什么又說是Eurodollar futures在未來120天到期（expiring）? 謝謝。
15分49秒，不能理解這句話什么含義，請解析：市場利率上升reinvestment rate↑，能夠使真正實現(xiàn)的年化的持有期回報率>理論值YTM。所以，市場利率和能夠?qū)崿F(xiàn)的年化的持有期回報率之間，是一個同向關(guān)系。
老師講到這里提到，3到9時刻，利息利率都完全確定。按講課的理解，3時刻就收取利息。那么按照題目已知條件，7%和3%這兩種Libor市場利率，如何在3時刻就能知道？
一點也沒看懂
組合的預(yù)期損失就是每個資產(chǎn)預(yù)期損失的加總嗎？所以不受相關(guān)系數(shù)的影響
金程問答