C選項的做法，為什么要做short而不是直接sell和buy呢？
還想問一下，是不是t分布查表時，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會給對嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
資本保護緩沖也能用于減少順周期性嗎？講義里不是只提到了用于彌補壓力時期的損失嗎？
請問第9題，Current Method下，資產(chǎn)和負債科目都是用Current rate當前匯率進行折算，題目告知7月15日當前匯率是4.1790，為什么不用3??4.1790，而是用3??4.2374呢？ Ending rate不是期末匯率么？怎么理解Current rate＝ending rate呢？ 另外，Temporal Method下，monetary asset和 monetary libility，也是用ending rate折算么？
C選項為什么錯了
這里跟convexity adjustment的知識點有什么區(qū)別？
期限調(diào)整、參數(shù)b以及下一頁的WCDR、耦合相關(guān)性ρ的公式需要記憶嗎？
交易不是確定未來某時刻的買入或者賣出價嗎，這個價格限制的意思沒理解。期貨不就是為了確定未來的價格，以防止未來價格波動太大的風(fēng)險嗎，那這個現(xiàn)貨價格和期貨價格總是收斂的，那這個合約的意義在哪，又怎么賺錢？
交易風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險有什么區(qū)別嗎，感覺兩個都是兩國之間交易因為匯率變化而產(chǎn)生的風(fēng)險
沒懂交割選擇這里
巴塞爾協(xié)議這里有很多表格，有哪幾張表格需要重點記憶的麻煩匯總一下
考試的時候這些表格會給嗎，還是需要背下來？
相關(guān)系數(shù)不是兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個資產(chǎn)和市場因子的相關(guān)系數(shù)
證券投資組合收益分布是什么樣的？怎么分析
期貨合約不是要交保證金嗎 這不算在費用里嗎 老師能再跟我講一下保證金的知識點嗎 比如什么合約要交
金程問答