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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題里大寫的F如果改成小寫的f對答案有什么影響嗎？小寫的f在數(shù)量里有特殊的含義嗎？如何表達(dá)一個(gè)隨機(jī)變量在連續(xù)均勻分布里某一個(gè)點(diǎn)（而不是一段范圍內(nèi)）上的分布？（還是說就沒有這種表達(dá)形式？）
不是4嗎？ 第二個(gè)問題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
老師，關(guān)于套利那一部分的第二個(gè)profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進(jìn)行反向套利操作時(shí)，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
56分18秒的計(jì)算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時(shí)，F需要按本國利率折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)（可以理解），為什么S需要按外國利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時(shí)點(diǎn)的價(jià)格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？
老師，請問檢測共線性的經(jīng)驗(yàn)法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線性。如果這里的capex和adv都顯著，F也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線性呢？
在Action Bond Portfolio Mnagement里單老師講解的這個(gè)知識點(diǎn)沒有聽明白，為什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方賺錢。我沒明白s'和f分別代表什么。s’是預(yù)計(jì)的未來spot rate，那forward是什么？
高利率貨幣遠(yuǎn)期是貼水,貶值,這個(gè)描述有問題吧.X 高利率,F>S,F 就是升水,這個(gè)時(shí)候是由于匯率標(biāo)識是 DC/FC,所以是升水,貶值,而不是貼水,貶值.
精 請問opption 的NPV 如何使用計(jì)算器按鍵 CF0=-190 C01=0,F01=1,C02=5 F02=9 I=10 這樣來輸?shù)?但是最后算出來不對
請問第二題如何理解？為什么不是F0是-190，F1是40（因?yàn)樽C明high，才會做這個(gè)option），后面的是additional 5，原來是30，后面就是35（2-10年），然后算NPV??？
老師，這道課后題，我CF1輸入的是0，CF2才開始=40 F=9，因?yàn)轭}目寫yr2-10，但我看題目的話意思是CF1=40 ，F=9，為什么是這樣呢？
金程問答