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真題
fixed income 真題的2010年的case6的第C問， Statement 2: “Whenever FT implements a multiple-liability
外圍問題：1.真題是比如股權(quán)是三個(gè)case，他的題號(hào)是 31 32 一直可能到46；還是每一個(gè)case都是1~6，下一個(gè)case是重新的題號(hào)？2.平常做題的時(shí)候我是標(biāo)題號(hào)的，因?yàn)閱枂栴}好找，但是考試中標(biāo)不標(biāo)題號(hào)呢？標(biāo)的話檢查方便，不標(biāo)省時(shí)間？如何tradeoff呢？
老師，我不能理解260與261題，比如260題可贖回債券如果觸碰到執(zhí)行價(jià)，也就是相當(dāng)于看漲期權(quán)多頭我就買入，我怎么就是減去呢？還有261題我按照260題的思路去思考，一點(diǎn)思路都沒有，真郁悶。老師能不能給我點(diǎn)解題思路？謝謝了。最好畫圖給我說，我一般畫圖能看的清楚點(diǎn)，再次謝謝了。
三級(jí)歷年真題上冊(cè)機(jī)構(gòu)IPS部分第240頁，第2010年第3題中B題第一小問針對(duì)Apax最合適的trade，答案中顯示為Trade B，即賣10% nominal bonds 買10%的equity
真題2017年question3A，這個(gè)為什么在2015年底有一筆巨款投入剛好2016年收益很高就會(huì)導(dǎo)致mwr比twr高？如果是發(fā)生在2013年有一筆巨款投入剛好2014年收益高呢？發(fā)生在哪一年，投入巨款或者很小數(shù)目，收益高低這三個(gè)因素都是缺一不可嗎
我覺得A,B都不算錯(cuò)吧，我選的B反而我認(rèn)為是最好的practice。這個(gè)題是往年的真題嗎？我覺得選項(xiàng)不嚴(yán)謹(jǐn)。還是我理解錯(cuò)了，望指正。 我理解A選項(xiàng)意思因?yàn)橹魅斯牭竭@個(gè)消息且跟她公司客戶無關(guān)所以就可以肆意傳播這個(gè)消息。這我覺得很不道德誒。我是這么理解的。。
請(qǐng)問在reading 25 中 example 10, 第一個(gè)問題中，Information ratio = Active return / Active risk. 如果 active
這題cash的解釋我不太清楚，如果inflation is falling，那就代表今天的cash比明天的cash值錢，因?yàn)閜urcahsing power 增加，但是解答為什麼說cash
請(qǐng)問關(guān)於goal based這題解答寫得很長(zhǎng)，如果我考試的時(shí)候這樣寫是否不行? 1. The investor allocates a large amount of his capital
第一題，MVA=MV-BV，不明白market value為什麼是MVof equity+MV of debt? 1) 一般情況下，說股市的MV不就是P0*全部的outstanding shares
請(qǐng)問有關(guān)於這題goal achievement, process consistency, and portfolio performance 這樣寫可以嗎?goal achievement.
practice problem 第8題: "Based on Observation 3, Wakuluk most likely expects Country Y’s yield curve
請(qǐng)問Reading 36 課後練習(xí)題中 "18. Which of the following fee structures most likely decreases the volatility
您好 我想要確認(rèn)個(gè)事情。這題我在算1年以後bond的賬面凈值。我用的是計(jì)算器的攤銷功能。我的p1與p2是要輸入2 和2 對(duì)麼。因爲(wèi)我如果輸入的是是1和1。是不是意思是指當(dāng)年發(fā)行bond 在賬面記錄的情況？因爲(wèi)我看選項(xiàng)應(yīng)該是，輸入2 和2 比較合理。請(qǐng)問我的想法正確麼。
對(duì)于固定收益真題，2個(gè)問題：1.2017年問題C，對(duì)于multi-liability的資產(chǎn)覆蓋負(fù)債要wider-range，為啥是duration？之前問過說的是應(yīng)該是到期債券的主要現(xiàn)金流。此題的B
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