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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
multicollinearity會讓t檢驗不通過，但是F檢驗是沒問題的，那么如果通過矯正，去掉關聯(lián)的自變量后，F是不變的？整體模型解釋力度不變？只有t檢驗量會變大，是嗎？ 謝謝
老師說UIRP unhold的時候，沒有遠期合約匯率F存在，還說要unhold的時候才能進行carry trade，那為什么這道例題這里存在一個可以計算出來的遠期匯率F呢？
F-S=forward point，F,S，是用DC/FC，直接標價法，forward point>0，是forward premium, 升水，外幣兌換更多的本幣，本幣貶值；題目說的本幣升水，指本幣升值，又變成間接標價法，為什么？
老師，這個F0+終值是現在0時刻知道以后要發(fā)紅利股價會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個F0+終值表示的是什么呢，是相當于未來T時刻的現值嗎
第五題,F'-F是美元，折現到30天用美元利率，為什么直接乘以1，million的GBP？貨幣單位和forward合同的貨幣不是應該一樣么？為什么不把size，變成usd呢？
老師，有成本的時候，不是連續(xù)復利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復利的話就是圖片上的這個唄？，如果連續(xù)復利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
沖刺筆記這里，從公式上看，分母上折現率f rate at settle應該和分子上的f rate at settle一樣才對，例題里用了不同的rate是因為這例題里指定了的原因嗎？
考試中假設檢驗除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗嗎？其中Z、T用于檢驗均值，F檢驗用于檢驗兩組數據方差或聯(lián)合檢驗，卡方用于檢驗一組數據方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請問F=Se^（r-q）T 這個公式，當F > S 的時候 冪函數 不應該是冪一個小于0的數，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個數字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
請問這道題題干說出E(S)和F的關系有什么用嗎？ 同時對于country A，如果E（S）=forward rate，有什么含義嗎？我知道的是如果S<F，那么才會到導致upward，如果等于，應該是flat
關于FRA,如果表達合約期為2個月，貸款期為3個月，是不是可以表達為f(2,3)或者f2*5，兩種表達方式等價?謝謝
想問問求floating的value，是不是也可以用f2折現？f2就是0時點看180天的遠期利率。以此類推其實每個reset date都可以用來計算吧？
第一個CASE的第5題，有多重共線性，為什么會影響F啊，F=MSR/MSE，多重共線性，感覺課上講的是影響Sbj和b1,b2,所以t值和系數不準確。
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠期價格F1，就是作為5月的遠期價格了？ 然后，為啥12月的 遠期價格F2，又作為8月的遠期價格了？
金程問答
