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真題
請問這題這樣寫是否足夠 Approach 1: the approach that Sili takes is mortality table. The mortality table
？IC是預(yù)測的準(zhǔn)確度呀…………真搞不懂本題的答案。第11題。 B選項不就是正確的嗎？答案說的跟沒說似的，搞不懂。
本案例第1題中的第2個選項，具體是怎么算賬的呢？能不能舉個具體的例子好好說說。我買 Short一個國債期貨，這肯定是標(biāo)準(zhǔn)券，到時候我交割，找了一個最便宜的，但是再和轉(zhuǎn)換因子乘除一下死期等于標(biāo)準(zhǔn)國債期貨價格，難道就真便宜了？什么個鬼操作看不懂，請舉具體例子說明一下具體的價格怎么轉(zhuǎn)換。
這是2011年的真題的C問。里面說讓解釋兩點原因。但是我看答案里面的解析的第一點不算是原因。因為問題是問的為什么要減少權(quán)益類的投資？標(biāo)準(zhǔn)答案中的第一點，就壓根沒有解釋為什么要減少，只是和第二點是一樣的對human capital進行了解釋，兩點原因其實可以理解成一點原因。我這樣理解對嗎？
老師你好，真題2018年Q6的A問題，題目中由于簡化直接就給了real after tax return是多少。如果題目加大一些難度，給的是nominal before tax return
真題的IPS的2014年的Q1的第B問，在計算流動性需求的時候，不考慮net saving的35000，是因為題目說the saving are USD 35000，which
真題的2008年的case5 的A問的第一個： （1）經(jīng)濟不好，就是應(yīng)該買入信用評級高的，賣出信用評級不好的呀？為什么這個交易是nagative呢？ （2）還有第三個交易是否可以從duration
老師您好。我想問一下fixed income 2006年真題的F問。關(guān)于用future來調(diào)整組合的duration的問題，涉及到CTD bond。計算的時候future的duration可以用D
behavioral finance上午真題2013年的partc要舉兩個原因，他答案我有兩個問題。他第一段看不懂，這是一個原因嗎，講義上找不到？就是因為他是riskless asset加
請問原版書 Reading 20 課後題 Q24. 中解答 C is correct. Winslow’s Statement VI is incorrect. Due to covered
雙尾阿爾法是10%，轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布就是95%？4、這道題沒有告訴df=n-1=49 的單尾T分布表，如何查表？5、TS大于CV，說明落在拒絕域，因此拒絕原假設(shè)，因此說明H0為假，HA為真，均值大于45元？
必刷真題11.3-1：老師好， 請問這道題，在計算等用一般借款加權(quán)平均數(shù)的時候， 為什么是（1800+1600-3000）X10/12，3000不是08年1月1日借的嗎， 我覺得應(yīng)該是先減掉先借的錢
bonds.老師，真題中出現(xiàn)多次這種題目，會問在利率下降或者上升，在credit spred 變大或者變小的時候，這幾個交易對value 的影響？應(yīng)該分別從哪個角度去分析? 謝謝老師
at what condition, even when a security trades ex-coupon. 只不過說，當(dāng)ex-coupon時，full price = clean price 罷了，因為此時AI=0. 答案應(yīng)該選A才對啊。請問這道題是CFA的考試真題嗎？
evidence”不合適，因為當(dāng)證據(jù)理由充分證明原價設(shè)的假，才可以認(rèn)為備擇假設(shè)的真。已被繞暈~請問這題里的選項B有哪幾種alternative的正確表達方式？（怎么說才對，最好能多舉幾例）感謝！??！
金程問答