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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這句話如何理解？rx高，F不是大嗎，為啥是折價(jià)呢？
請(qǐng)問為什么答案里計(jì)算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
兩個(gè)模型中，bi, f都是用回歸求出，怎么回歸出來，考試有要求嗎？謝謝
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
從公式看，F-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正啊？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個(gè)0是怎么得出的
老師第四題沒理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
V（Xi）的計(jì)算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯(cuò)了??？看不懂
為什么這一章的收益率算標(biāo)準(zhǔn)差方差不用1+Xi？
宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過y和F1F2來求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過來了，通過b1b2來求F1F2，那這么說，公式里的B1B2才是自變量，F1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過來，一會(huì)正過來呢
金程問答