全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在valuing a plain vanilla swap中計算PVfloating時，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，為什么f1要乘90/360?f1不是在90
圖中ANOVA表中，為什么significance F和P value可以為0？因為在統(tǒng)計檢驗中關(guān)鍵值是拒絕或者無法拒絕原假設的分水嶺，前提計算出的F或者T檢驗量對應的概率與關(guān)鍵值比大小，但是significance F與p value絕對不可能為0。我在哪些方面存在理解誤區(qū)?
老師，C選項中的“roll return”、“roll yield”是個什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個S>F,最后S、F聚集在一點，這個早期的S與最后聚集在一點的連線，為啥不會大于，早期的F與最后聚集在一點的連線，我不懂?
視頻41分鐘，pricing f_1的公式，左側(cè)為(1+s_1 * 30/360)*(1+f_1 *90/360)，這樣的話相當于0-1月和1-4月分別使用單利計算，但是疊加的時候是用復利疊加，為什么不是直接1+s_1 * 30/360+f_1 *90/360呢？這樣的話才是純的單利計算
multicollinearity會讓t檢驗不通過，但是F檢驗是沒問題的，那么如果通過矯正，去掉關(guān)聯(lián)的自變量后，F是不變的？整體模型解釋力度不變？只有t檢驗量會變大，是嗎？ 謝謝
老師說UIRP unhold的時候，沒有遠期合約匯率F存在，還說要unhold的時候才能進行carry trade，那為什么這道例題這里存在一個可以計算出來的遠期匯率F呢？
F-S=forward point，F,S，是用DC/FC，直接標價法，forward point>0，是forward premium, 升水，外幣兌換更多的本幣，本幣貶值；題目說的本幣升水，指本幣升值，又變成間接標價法，為什么？
老師，這個F0+終值是現(xiàn)在0時刻知道以后要發(fā)紅利股價會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個F0+終值表示的是什么呢，是相當于未來T時刻的現(xiàn)值嗎
第五題,F'-F是美元，折現(xiàn)到30天用美元利率，為什么直接乘以1，million的GBP？貨幣單位和forward合同的貨幣不是應該一樣么？為什么不把size，變成usd呢？
老師，有成本的時候，不是連續(xù)復利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復利的話就是圖片上的這個唄？，如果連續(xù)復利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
沖刺筆記這里，從公式上看，分母上折現(xiàn)率f rate at settle應該和分子上的f rate at settle一樣才對，例題里用了不同的rate是因為這例題里指定了的原因嗎？
考試中假設檢驗除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗嗎？其中Z、T用于檢驗均值，F檢驗用于檢驗兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗，卡方用于檢驗一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請問F=Se^（r-q）T 這個公式，當F > S 的時候 冪函數(shù) 不應該是冪一個小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
請問這道題題干說出E(S)和F的關(guān)系有什么用嗎？ 同時對于country A，如果E（S）=forward rate，有什么含義嗎？我知道的是如果S<F，那么才會到導致upward，如果等于，應該是flat
金程問答