全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
兩個(gè)模型中，bi, f都是用回歸求出，怎么回歸出來，考試有要求嗎？謝謝
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
從公式看，F-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個(gè)0是怎么得出的
老師第四題沒理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
自由度是（n-1），查表應(yīng)該查n還是n-1？
請(qǐng)問是t分布都是n-參數(shù)個(gè)數(shù)-1 n分布都是n-1嗎
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
這套題用哪個(gè)根號(hào)n+n（n-1）ρ除以n，先用計(jì)算器算ρ，算出來的答案不對(duì)啊
多元分布的參數(shù)數(shù)量就是N個(gè)參數(shù)：N個(gè)方差+N個(gè)均值+2CN？
這里的例子56*N+1*6=32*N+1*0，怎么快速得出來N=-0.25？
宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過y和F1F2來求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過來了，通過b1b2來求F1F2，那這么說，公式里的B1B2才是自變量，F1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過來，一會(huì)正過來呢
correlation什么時(shí)候直接使用R^2的開更好，什么時(shí)候要使用sum of (xi-xbar)(yi-ybar)/(sum(x-xbar)sum(y-ybar))^1/2?分別是什么樣的應(yīng)用場景》
金程問答