麻煩老師解答下，一是題干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照視頻中，解釋為long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相當(dāng)于enter into a interest rate swap,相當(dāng)于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我對enter into IRS的理解對嗎
請問普風(fēng)險度量和一致性風(fēng)險度量有什么區(qū)別啊
表外業(yè)務(wù)為什么要遵循風(fēng)險為本？不是絕大多數(shù)都是中間業(yè)務(wù)，賺安全穩(wěn)定收益嗎？
為什么不用10%算修正久期
題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
麻煩講解一下這道題
為什么說A選項的錯在最后一句話，應(yīng)該是鼓勵的收益和風(fēng)險最大化，而不是風(fēng)險調(diào)整收益。例如RAROC不就是用的最廣的嘛
老師，這題四個選項能否都講解下，謝謝。LTP需要掌握到什么程度呀。
cluster和stratified的區(qū)別；bootstrap和jackknife的區(qū)別
B不應(yīng)該也屬于內(nèi)部的嗎
什么情況下用無記憶性？有一道題是計算prob. when a company default in year two after surviving the one year.是直接當(dāng)成單期算的，沒理清。
B選項的意思是否為“重復(fù)發(fā)生的地緣政治風(fēng)險事件將導(dǎo)致企業(yè)減少投資”，如果是，為什么不對呢？
這道題沒看懂，老師能解答一下嗎？還需要幫助復(fù)習(xí)一下相關(guān)知識點
達(dá)到minimize the portfolio var ,是不是需要 mvar1=mvar2=mvar3=mvar4, 則需要降低/賣出高的mar 可以這么理解嗎？
如果沒有發(fā)生違約，不是會收到800bp的利息收益嗎？
金程問答