精 老師，對(duì)于b選項(xiàng)，高斯白噪聲不也是白噪聲嗎，服從正態(tài)分布不也是可以的嘛
老師，A把信用貸款收回來(lái)，用來(lái)投資，為什么不對(duì)呢
這個(gè)價(jià)格變化老師在哪里講到了？ 不太理解！
選項(xiàng)A： Short call, long put, long forward contract, long risk-free bond. 前三項(xiàng)： -C + P +K= long risk-free bond， 第四項(xiàng)：long risk-free bond 這樣的組合不是相當(dāng)于 long risk-free bond 2次嗎？ 為什么就說(shuō)這個(gè)組合就是risk free呢？
無(wú)套利模型與equilibrium model之間怎么區(qū)別?在利率期限模型中,哪些是無(wú)套利,哪些是均衡模型呢?謝謝
real personal income上升應(yīng)該代表的是經(jīng)濟(jì)環(huán)境同步向好。那么請(qǐng)解釋下在經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好的時(shí)候，ratio of consumer instalment debt to income 到底是上升還是下降？
為什么不選unchange？工資不再具有粘性，會(huì)跟隨物價(jià)的變動(dòng)而變動(dòng)。那么這種情況下，物價(jià)水平的變動(dòng)對(duì)產(chǎn)出將不在產(chǎn)生影響，為什么不選 supply curve 是unchange呢？
這個(gè)講解錯(cuò)了吧，P(AB)是兩件事同時(shí)發(fā)生的概率=P(A)*P(B)。講解里的公式是互斥時(shí)間的加法法則P(A or B)=P(A)+P(B)
這道題的C圖到底畫(huà)的是TSECCF還是TSECF?百題里說(shuō)的是TSECCF?
老師，如果改成長(zhǎng)期債券，那NII和NIM應(yīng)該是不變吧，因?yàn)镹II是net interest income，利率提高，影響的是債券的價(jià)值，而不是收入，因?yàn)槠毕⒁呀?jīng)確定了
老師講成長(zhǎng)期的時(shí)候不就用滴滴舉的例子么
但是課件里有講到key rate duration 不就是針對(duì)非平行移動(dòng)的情況下計(jì)算portfolioduration嗎？ 另外能不能再講解下A為什么不對(duì)？
實(shí)證結(jié)論說(shuō)的是correlation和correlation volatility正向相關(guān)吧？和A的說(shuō)法不一樣吧？
這個(gè)題出的有問(wèn)題吧，道德風(fēng)險(xiǎn)是在信息不對(duì)稱的條件下，不確定或不完全合同使得負(fù)有責(zé)任的經(jīng)濟(jì)行為主體不承擔(dān)其行動(dòng)的全部后果，在最大化自身效用的同時(shí)做出不利于他人行動(dòng)的現(xiàn)象。是交易的一方由于難以預(yù)測(cè)、觀測(cè)或監(jiān)督另一方的行動(dòng)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。道德風(fēng)險(xiǎn)肯定是趨利避害的動(dòng)機(jī)大大增加呀，怎么會(huì)減少呢？
為什么一定要折現(xiàn)啊
金程問(wèn)答