這個(gè)是新個(gè)稅法約定么？還是已經(jīng)取消作廢了？
老師上課講的不是在期初借入股票然后再賣出做空，那這樣不是期末有現(xiàn)金流入嗎
老師，這個(gè)題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財(cái)報(bào)有數(shù)據(jù)，c，分散化可以計(jì)算數(shù)字出來。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標(biāo)的？
請問這題的資產(chǎn)為什么不等于負(fù)債+所有者權(quán)益？
這道題沒有太明白，是怎么看出來這家公司是在一級市場發(fā)行股票而不是在期貨市場或者二級市場的呢？
abundant and scarce factor 是什么哈，老師
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會(huì)增加流動(dòng)性危機(jī)對吧？
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒提到正負(fù)相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
需要記住這些條文及順序嗎？
請問c為什么不對？
老師，這里的問題是不是應(yīng)該問標(biāo)的股票價(jià)格的隱含波動(dòng)率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動(dòng)率圖像是smirk，是不是應(yīng)該針對所有股票期權(quán)都一樣的？
Q2說的換手率是什么意思
這個(gè)是在哪里講過呢，我沒找到
這個(gè)老師講的確實(shí)沒有邏輯。
ES確實(shí)是超過var的平均，但A中，這個(gè)var都取了負(fù)號(hào)了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個(gè)是敞口，一個(gè)是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
金程問答