你好，這一題，能不能就這樣理解，不要按照公式那里，直接認(rèn)為一個(gè)國(guó)家如果不讓人感覺(jué)到有危機(jī)，至少看到很多人去那里投資，例如島國(guó)不斷有人去投資，那說(shuō)明不擔(dān)心吧
請(qǐng)問(wèn)11題，為什么用第四年的spot rate而不是第三年的？
為什么不是按我寫(xiě)的這樣算？
老師，您好。 請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算σx 是除以n 而不是除以n-1
老師您好！本章節(jié)的課后題第5題c 小題是怎么算出來(lái)的呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題目的A選項(xiàng)和D選項(xiàng)的區(qū)別是什么
請(qǐng)問(wèn)老師在這個(gè)例子中如果用一步二叉樹(shù)算出來(lái)是不是等于1.6552？如果正確的話和用BS模型算的還是差挺多的，老師在視頻里說(shuō)如果題目給出這些條件可以用二叉樹(shù)也可以用BS計(jì)算，那么考試中是不是還是應(yīng)該用BS算？
33題 1）在算資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率時(shí) 分母的 Ave total asset 怎么來(lái)的？ 2）既然A和B的答案都對(duì) 為什么選B 不選A？
CML上所有點(diǎn), 都是well-diversified的, 這句話對(duì)嗎? 謝謝老師!
為什么不選A？
為啥發(fā)行價(jià)格大于面值 算出來(lái)的pv不才是發(fā)行價(jià)格么
請(qǐng)問(wèn)老師是說(shuō)套利公司的原則就是要同時(shí)買(mǎi)賣(mài)嗎？為什么一定是在一個(gè)市場(chǎng)買(mǎi)，同時(shí)在另一市場(chǎng)就能賣(mài)出呢？
27題不用考慮option的方向嗎，position都是負(fù)值，delta和gamma的正負(fù)號(hào)應(yīng)該跟目前題目給的正好相反，如果這樣答案也正好相反了。
第二題什么意思?
我想問(wèn)下這里怎么知道投資者是在Jan賣(mài)出MBS，在Feb買(mǎi)回MBS的？題目中說(shuō)的"financed a purchase of an MBS"難道不是指在Jan買(mǎi)入然后Feb賣(mài)出嗎？ 如果是已經(jīng)知道在Jan賣(mài)出MBS，在Feb買(mǎi)回MBS，那么這題完全不需要這么復(fù)雜吧，F(xiàn)eb的買(mǎi)回價(jià)格是下跌的，表示支出下降，那么必然是比原dollar roll帶來(lái)的net proceeds要高，而原net proceeds是正值也意味著它是above carry的，所以很容易就能知道是C啊。 還有第二個(gè)問(wèn)題就是，這個(gè)dollar roll的價(jià)值在Feb時(shí)的價(jià)值還是在Jan時(shí)的價(jià)值？看起來(lái)好像在Feb時(shí)的價(jià)值，因?yàn)檫@里沒(méi)有折現(xiàn)
金程問(wèn)答