老師您好。下周考試前要換個(gè)計(jì)算器的電池，然后。,,, 請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器換了電池之后，嗯，一般需要調(diào)整哪些項(xiàng)目去了？ 我能想到的第一是小數(shù)位數(shù)。 然后是aos 我只想到這兩點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)您，還有補(bǔ)充的嗎？
12題duration為什么不是3.9-0.5（過(guò)掉6個(gè)月）？
請(qǐng)問(wèn)build up method是否題目給了什么premium就用什么premium？
老師您好～ 一個(gè)問(wèn)題沒(méi)有想明白 關(guān)于bond的par value和Coupon，兩部分，Par value存在ballon 的risk和credit risk，coupon存在reinvestment risk，我看到一句話 high interest rate increase income from reinvestment coupon payment ,而我現(xiàn)在知道 CR》 YTM/market rate時(shí)是premium bond，所以我的問(wèn)題是 當(dāng)market rate變大的時(shí)候 CR也會(huì)跟著變大么？FRN說(shuō)的就是LIBOR會(huì)定期reset 但由于有cap ,floor,不能無(wú)限變大變小，但是我不是很清楚 ，coupon是否一定隨市場(chǎng)利率增大而變大，因?yàn)镃ounpon的變化 也直接關(guān)聯(lián)duration
這道題正確答案選A，不是很理解，請(qǐng)解答。
請(qǐng)問(wèn)這題怎么理解？對(duì)比CML和CAL的slope是什么呢？
synergies加在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面？
對(duì)于一個(gè)小細(xì)節(jié) bond credit rating，Baa 3和BBB-可以認(rèn)為是同一級(jí)么 因?yàn)閷儆诓煌u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 這個(gè)點(diǎn)也需要記住吧？ 我只掌握了 低于這兩個(gè)級(jí)別的 屬junk bond 需要相應(yīng)的credit提升措施及credit analysis
第四題和第19題，兩個(gè)定義一樣嗎？怎么區(qū)分呢？
老師，這道題怎么解法和紀(jì)老師不一樣，紀(jì)老師講的分母是4年一直不變，而?？碱}解法隨著年限會(huì)變，到底哪個(gè)是正確的，都不會(huì)了
老師，這個(gè)股價(jià)升高，delta大是不是這樣，s高了call就越來(lái)越趨向in the money，趨向1，deltacall就高？ delta這里計(jì)算一股股票用多少call和put hedge是用delta的公式計(jì)算， 有關(guān)變化都是用detalcall （0，1），deltaput（-1.0）這樣看？比如您講的s升高delta升高1/delta小了，需要short用來(lái)hedge的call數(shù)少了，所以long call s升高，delta put小，1/delta大，需要long的put多就再long put 這樣？
老師，3里面，感覺(jué)有疑問(wèn)，問(wèn)題已描述在上面
老師你好，27題題目說(shuō)第四季度出現(xiàn)了一筆損失但是是在16年2月28號(hào)的時(shí)候交清的，不管是看10月31至12月31日的匯率還是12月31日的匯率都大于結(jié)算時(shí)的匯率，說(shuō)明歐元是在貶值，為什么反而會(huì)有損失呢？
請(qǐng)老師講解下第8題的考點(diǎn)
老師 這個(gè)表格的t值是怎么計(jì)算的？不是用右邊的公式嘛？bo和b1應(yīng)該都等于0?？墒怯?jì)算出來(lái)小數(shù)位差了。
金程問(wèn)答