savings rate的解釋里面，more capital available at reduced interest rate怎么理解？
老師您好，我想問(wèn)一下衍生品的P241的16題， 我認(rèn)為underlying FRA rate 是 0.75% with 3 month from 6 to 9。 麻煩解答一下，謝謝。
老師請(qǐng)問(wèn)這里算固定資產(chǎn)的earnings時(shí)為什么用固定資產(chǎn)的fair value？
百題，經(jīng)濟(jì)，case1，題1 答案中的rCAD,rUSD分別是4.8% , 4.1% 這個(gè)是真實(shí)利率還是名義利率？如果是真實(shí)利率的話，為什么不用名義利率呢？因?yàn)楸砀?中還給出了預(yù)期通貨膨脹率，這樣是可以求出名義利率的。 還想問(wèn)一點(diǎn)，利率評(píng)價(jià)理論（包含covered 和uncovered ）中的rX,rY 應(yīng)該都是名義利率吧？
mock 71 23題里面的AG/L 部分怎么算的 以及其中的corrudor 攤銷(xiāo)方法
這個(gè)推導(dǎo)與書(shū)本不一樣呀？不能理解
21題怎么理解啊
課后習(xí)題，組合，reading 48第11題，為什么不選C？基金B(yǎng)的GDP敏感系數(shù)為0是不是說(shuō)基金B(yǎng)的收益率不受GDP的影響，即沒(méi)有GDP growth risk？
原版書(shū)reading49的第10題，老師怎么不細(xì)講就跳過(guò)去了？？？?。。√^(guò)分了吧？？？?。?！請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋答案的式子中的每個(gè)數(shù)都是咋來(lái)的！
spot或者forward price不是年化的么？但是rate是年化的，可以這么理解么？
為什么structural model 不能反映經(jīng)濟(jì)周期？而且只能用implicit 數(shù)據(jù)？
financial instrument 中，holding to maturity 是no current，trading是current，available for sale算什么類(lèi)型呢？curent，還是non current？
Q40為什么不是用average AP而是用2017的AP呢？
老師，財(cái)報(bào)收購(gòu)這塊，都是FV吧。 收購(gòu)是按照equity的FV收購(gòu) 合并報(bào)表也是FV合并，并考慮因?yàn)锽V調(diào)到FV后對(duì)利潤(rùn)表的影響。
老師20題3m乘以53%怎么會(huì)等于6.4呢。。。？？
金程問(wèn)答