精 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的解析是什么？
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強(qiáng)化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫(xiě)的這個(gè)是什么含義，也沒(méi)有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來(lái)記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強(qiáng)化課的筆記，老師說(shuō)投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個(gè)因素？想問(wèn)老師，到底那種對(duì)，怎么理解？
精 老師，買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)計(jì)算是折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)刻，當(dāng)前時(shí)刻的股票價(jià)格已經(jīng)給出了是85，為什么要除以紅利率的連續(xù)復(fù)利？
精 老師好，此題為百題的第二題，序號(hào)3的這個(gè)表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險(xiǎn)呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說(shuō)期權(quán)誒
精 老師，DPC不太了解，能介紹下嗎？他是怎么能夠獨(dú)善其身的？
精 比較優(yōu)勢(shì)和絕對(duì)優(yōu)勢(shì)怎么看
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
精 老師，這題看答案也不是很明白
精 這里沒(méi)有聽(tīng)懂，short方的FRA2x5，為什么在2月到5月的階段是投資呢？這個(gè)階段不是相當(dāng)于把錢(qián)借出去，收入固定的利息嗎？對(duì)于這個(gè)的復(fù)制也不是很明白
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
精 老師這題是不是應(yīng)該選擇d呀
精 老師，這道題的其他選項(xiàng)可以解釋下嗎？
精 能分別解析嗎？做對(duì)了但沒(méi)完全明白。
精 老師，你好 請(qǐng)問(wèn)CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個(gè)credit risk區(qū)別在哪里？
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn) 這一頁(yè)中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
金程問(wèn)答