金程問(wèn)答
計(jì)算器pv fv 符號(hào)如果跟老師寫(xiě)出的相反，得出的IY結(jié)果會(huì)不一樣，請(qǐng)問(wèn)是否未來(lái)計(jì)算bond都是以pv為負(fù)數(shù)，fv為正數(shù)
Subordination
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
請(qǐng)問(wèn)第6問(wèn)真么算的?
可以介紹一下各類spread嗎
能不能用近似凸性公式做，假設(shè)上升0.2%下降0.2%算出V_和V+，再做？算出來(lái)9.5左右？
老師，4.242%是怎么算出來(lái)的 能寫(xiě)一下步驟嗎？我不得這個(gè)數(shù)啊，謝謝
老師，4.242%是怎么算出來(lái)的 能寫(xiě)一下步驟嗎？我不得這個(gè)數(shù)啊，謝謝
solar ABS為什么屬于No-mortgage ABS里呢？solar不是用solar loan和solar lease做抵押?jiǎn)?？不是還算是Mortgage ABS里嗎？
老師講解的公式跟課本上EL的公式完全不同啊，沒(méi)看到collateral
老師，能這樣理解嗎？reported convexity*100=converity
這題為什么不是（1.9-2）/1.9
這道題pv=97.28，fv=-100，算出來(lái)結(jié)果不對(duì)，為什么
這里的P是market value吧？
請(qǐng)問(wèn)：credit sprad里的LGD不用考慮擔(dān)保額嗎，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）
程寶問(wèn)答
