老師這個題目的forwardrate怎么理解，老師的做法感覺是2.5年的遠(yuǎn)期就是2y2.5y，那如果題目改成spotrate該怎么做呢，如果是0y2.5y又叫什么呀，一下子暈了
這道例題中，老師講當(dāng)利率為負(fù)時，PR2
在無OID下，是否需要每期支付利息稅？
這里為什么yield下降 duration上升？只是yield下降，導(dǎo)數(shù)上升，但MD不是還要乘一個1/P嗎？雖然，如果yield下降，P變大，-1/P變大，回有相同結(jié)果，但老師說的是，P為常數(shù)。我看前面有人問過同樣的問題，助教的回答是，沒有△的地方在這個時刻（t=0），是常數(shù)。為啥會是常數(shù)？
老師這里我問一下，我筆記本可能記錯了，我記得是V--V+/2V0*deltaY然后這個公式等于咱們的題目中給到的公式，但計(jì)算結(jié)果不一樣，那么我記得這個公式算的到底是什么，我對比后面的發(fā)現(xiàn)一個是形式類似的公式一個是近似修正久期，一個是有效久期，感覺V就是P，有點(diǎn)亂了
這個service到底是干嘛的，幫spe收錢的嗎不是，怎么他們可以決定買國債了
老師，如果說spe隔絕了銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，那么投資者不能對spe追償嗎？spe不也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么1y2y要點(diǎn)在s3上方
老師，這里的攤銷本金為什么是100-150.26而不是800+150.26？
沒懂這個除以四，要是季度付息呢 除以8還是16
最后一題通過斜率判斷久期，但是課程里講的是yield 和duration畫的圖的切線啊，在這里為什么可以直接用呢
假設(shè)security price一直保持不變，隨著時間臨近到期，應(yīng)計(jì)利息一直增加，purchase price也一直增加，那我是不是要一直補(bǔ)充security，直至最后等于repurchase price的價(jià)值，從該例來看，我是拿110萬的security作抵押換100萬的貸款，快到期時security的價(jià)格一直保持不變，但期間應(yīng)計(jì)利息再增加，那我是不是要將security從110萬增加到115萬
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個題目的4.6/2=2.3，假設(shè)這是一個單獨(dú)的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問題1
N應(yīng)該等于5，而不是3吧。從2033，12，31到2031，6，30每半年付息，中間有5次吧
期初決定期末這個理論，如果是季度支付，那就是三季度決定四季度，二季度決定三季度，不是按年分的，比如年初定了今年的，那四個季度都按這個。
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