貼水 升水、外匯遠期定價、遠期利率協(xié)議定價 估值、利率互換定價 這些好像在百題里都沒有 我記得之前老師說重要，既然百題里沒有 是不是這些知識點不太重要了沒時間的話可以不看嗎
這題會不會給一個相反的 就是從一個因素考量 是option2好，從另一個因素考量，是option1 好，如果是這樣 該怎么？
因為payment 這個因素中，option2 小于option1 ，又因為反比關(guān)系，所以option2好，在Caring cost這個因素中 因為是正比 所以option2好，綜合就是option2 好 可以直接這樣嗎？
問題一 這個題可以只按照正比反比關(guān)系直接判斷？考試的時候我可以直接用正比反比關(guān)系看吧？不看FR那個公式可以嗎
1問題一：“期貨4個保證金的概念”麻煩老師po一下講義 我沒找到這個知識點嗚嗚嗚嗚 2 利率互換凈額結(jié)算計算 這個重要嗎？？好像百題沒涉及
期權(quán)里的歐式 美式 就是考 “題前行權(quán)”這個知識點嗎？關(guān)于美式歐式還有什么知識點？？老師可以補充一下不
咋看出來是long put的，是根據(jù)第二行開頭的buy put 嗎？老師 期權(quán)這塊的計算好像只要看出來是long call /long put /short call/short put就可以了，老師可以說一下從題目里是咋判斷出來是這四種的嗎？他會直接根據(jù)buy--long這樣對應(yīng)嗎？
右下角第二個公式，我想問一下，問題一：如果此題主語變成看跌期權(quán)，老師說“看跌期權(quán) 價格跌到0時 是我賺到最多的，”那這里的不等號為啥最大值為X？不是0嗎？問題二：看跌期權(quán)的大于等于那個該咋理解，老師可以舉一個例子嗎？腦子轉(zhuǎn)不過來了。。
這個題說明期權(quán)只要到期，就有exercise value嗎？
short 了一個pu t 是賣了一個put option，這對應(yīng)哪個公式？？問題一：有關(guān)期權(quán)的是不是就只有倆公式？一個是exercise value of call option ,一個是exercise value of put option，問題二：該題因為是對pu t option行權(quán) 所以對應(yīng)第二個公式對嘛？
long call 、short call、 long put 、short put分別在什么時候行權(quán)呀。。。好混亂而且記不住。跪求老師可以講4個例子不 別只附講義嗚嗚嗚
這個題的A 場內(nèi)就沒有信用風(fēng)險對嘛？信用風(fēng)險指的就是A中的 對手方風(fēng)險？？這倆是一回事？
long FRA是擔心未來利率上漲，所以簽訂合約，未來支付一個固定的利率，只描述了一個事實，不懂為啥老師把題干翻譯為：在利率上漲時獲利。明明只是說 我現(xiàn)在規(guī)定了一個未來不變的利率borrow 資金啊，咋看題干描述的是在利率上升中獲利？？
這題意思是想鎖定60天后的借錢的利率，英文描述就是 long position in 60 days FRA underlying 180 days 指的就是鎖定一個借款利率，開始時間是in 后面的 ，持續(xù)時間是underlying后面的180天，所以結(jié)束時間是60天+180=240天？ 是這樣的對應(yīng)不？
這題考的概率大不大？ ？？復(fù)制頭寸 套利實在不懂
程寶問答
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