老師，這里講的call price就是call option value嗎？Value of callable bonds = value of identical pure (non-callable) bonds - call option value這個(gè)公式怎么用呢，沒太明白，能舉個(gè)例子嗎
老師，那為啥這道題目的t表示的就是時(shí)間而不是期數(shù)
老師， 為什么TIPS對應(yīng)的是real rate，而其他的對應(yīng)的是nominal rate？這個(gè)公式：r名義=r實(shí)際+inflation表示的應(yīng)該是實(shí)際利率沒有考慮通貨膨脹吧，那TIPS不是考慮了通脹嗎？CPI上升本金就跟著上升，那為什么還會(huì)是實(shí)際利率呢，沒明白
老師，這一頁的最后一句，考試會(huì)怎么考呢？我計(jì)算出的variation margin是-2.9725，那么她會(huì)問這個(gè)2.886這個(gè)數(shù)字嗎
老師，左下角這個(gè)地方如果bond price如果價(jià)值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個(gè)說的都是對手可能會(huì)違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解的嗎
沒聽懂，什么200萬？怎么平攤
老師，這里的call on bond老師寫的那個(gè)為什么seller是investor，buyer是issuer？寫反了吧，發(fā)行方向投資者賣債券啊
senior or mezzanine bond評級(jí)高嗎 不應(yīng)該對應(yīng)的收益率要低嗎？
為什么從2015年3月19-6月18的復(fù)利是用（1+ 3%）的89/180次方來算，而不是1+6% ×89/180來算，在算180天的ytm時(shí)，我們可以直接用6% ÷2，那為什么現(xiàn)在不能直接用6% ×89/180呢，ytm不是單利計(jì)息嗎？
haircut指什么
PVBP的第二個(gè)公式為什么是÷2，而不是÷2個(gè)基點(diǎn)
債券指數(shù)包含主權(quán)發(fā)行人怎么理解？
solution 1 和2中的在3時(shí)刻的total return為何不同
題目中不是semi annualcoupon rate=1%嗎，計(jì)算的就是每半年，為什么還要除以1呀
為什么求年化的凸性要除以4 而不是除以2
程寶問答
金程問答