YTM和折現(xiàn)率什么關(guān)系，沒聽明白，YTM不是債券的收益率嗎？
為什么到期日的票面價值是計算中的FV？面值不應(yīng)該是發(fā)行日期的pv嗎？
為什么久期越長，債券價格的波動性就越大？
為什么不用12月的2.2+0.5呢
newly underwritten bond 新發(fā)行的債券 是最活躍的 不是嗎？
答案76是哪來的，然后能用年金公式求一下嗎？
能否直接用3年和5年的price差來求4年的
還是不理解yield duration 與curve duration的區(qū)別
為什么折價債券的duration的變化是，它會先隨著maturity的增加而增加，但是，當(dāng)maturity長到一定程度，再往下長下去，它的久期duration就會變成減小的狀態(tài)？
A為什么會有再投資風(fēng)險？
本頁P(yáng)PT里所寫的FV=100，我的疑問是：為什么本題債券的FV=100？而不是本金+coupon=100+3.2=103.2? future value和face value的區(qū)別是？
是否可以參考含權(quán)債券的圖，凸性越大，當(dāng)y增加，越往右邊越平緩，下降更少。
雖然到期不用交資本利得稅，但是到期的面值和初期購買時候的差價不算資本利得么？
這里不應(yīng)該有差別嗎，就是利率對call value的影響，歐式執(zhí)行價格會有折現(xiàn)，如果利率上升，執(zhí)行價格x0下降，那標(biāo)的資產(chǎn)和執(zhí)行價格差距就會變大，正相關(guān)。我說的有問題嗎
寫出完整計算步驟
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