老師您好！這道題目問的不是convexity對價格變動百分比的影響嗎？為什么答案求的是MD和convexity對他的共同影響呢？
這里算錯了吧，C0應(yīng)該等于（-8/1+rf）+10啊，左邊兩個是乘積關(guān)系，不可以直接把-10挪過去的啊
跟48題如何區(qū)分記憶
這里的dividend paid和 dividend declared 為什么用的是declared而不是paid那個數(shù)
重估的賬面價值增長為什么會產(chǎn)生遞延所得稅
復(fù)利不是用365天算嗎？這個不是復(fù)利嗎？為什么是360天呢？
按照這個PPT講的內(nèi)容，那么在這個題中，他10月1號回購的15萬的這個股票，他是退出了流通市場，那么它存在的時間不應(yīng)該是九個月嗎？為什么加權(quán)的時候用的是3/12呢？
Direct 和 Indirect
第三小題，為什么oil return又是X又是斜率？
第8小題，X為什么不是表格1中的19.8550，而是最后一句話的0.4？
斜率b1的df為啥和誤差項的df一樣？我知道誤差項的自由度是n-k-1，課程中講過，但是如何理解這二者的自由度相等？
第三小問，x和y的相關(guān)系數(shù)的定義式＝COVx，y/x的方差*y的方差，那么代入公式，得到-0.1886/表一中給到的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，最后的答案為啥不是這個題目中根號下負的R2的結(jié)果？請每一步幫我計算一下，謝謝
請問這種這么多小問的案例題是CFA一級可能考到的形式嗎？感覺很復(fù)雜
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗統(tǒng)計量。單個均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，但是求不獨立下的兩個均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
這公式怎么得來的
程寶問答
金程問答