老師 麻煩能不能給我講一下CAMP的假設(shè) ，我有點(diǎn)不太明白 ，尤其是utility-maximizing這點(diǎn)
技術(shù)分析不是不適用于有效市場(chǎng)理論嗎?但為什么在技術(shù)分析假設(shè)中表示價(jià)格反映所有已知因素?
請(qǐng)問錨定調(diào)整偏差、控制錯(cuò)覺與保守型偏差的區(qū)別？三者似乎都與因過度自信導(dǎo)致忽略了信息有關(guān)？
老師好，請(qǐng)問這道題的知識(shí)點(diǎn)截止到Modern Portfolio Theory的課程結(jié)束是不是還沒學(xué)到呀？我看解析里面的圖在后面portfolioselection這里才出現(xiàn)
解析中出現(xiàn)的“其中股息率1.49%=51.55/（3450）”在這道題中的作用是什么呀？
請(qǐng)問為什么market risk 也是求beta?
每個(gè)投資者只有一條optimalCAL，這條optimalCAL每個(gè)投資者都一樣嗎？
這題是不是也適用于representativeness bias呢，僅以小范圍的來推斷整體，這是被小樣本、小概率代表了吧
老師是否可以直接使用這個(gè)公式來推倒出答案
課后題都是重復(fù)一樣的
這題 看不到老師解答，可以詳細(xì)解釋一下第三問嗎？還有這個(gè)公式在哪個(gè)里面有出現(xiàn)過，沒找到
請(qǐng)問這道題需要計(jì)算嗎？
這個(gè)表格不重要嗎？為什么沒講呢
不論是risk averse還是seeking, 這題就是問U最大是嗎？我得理解是只有risk averse需要最大的U，而risk seeking則是可以接受最小的U
老師 你好 為什么Cal線和IC線交點(diǎn)有風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 但是Cal和EF線的交點(diǎn)就沒有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。我的理解是：CAL線本身就含有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，應(yīng)該它跟任何一條線的交點(diǎn)都有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。實(shí)在是沒能理解，望解答，謝謝
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