精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點(diǎn)沒太懂，麻煩講解
精 如果IC和CAL線的切點(diǎn)在后半段呢，就是比和有效前沿的切點(diǎn)更高呢，不是后面無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說一定有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢
精 老師您好！這個(gè)需要掌握嗎？謝謝
精 為什么不是C選項(xiàng)呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；solvency risk是由于自己財(cái)務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二者緊密相連
精 老師 您好，請問這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敏感系數(shù)的兩個(gè)公式 rou=delta（Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個(gè)公式的不同形式嗎 - -換句話說 他倆能連立嗎
精 組合Q18,無差異曲線斜率不是-1/2Aσ方嗎，A＞0，所以斜率不是負(fù)的嗎
精 老師請看下這題， 題目整個(gè)邏輯沒看懂， 答案也沒讀懂， 方便能詳細(xì)解釋和翻譯一下題目和ABC 3個(gè)選項(xiàng)嗎？ 謝謝
精 我不明白u(yù)tility 到底什麼時(shí)候是升, 跌？risk aversion A>0 U不應(yīng)該是跌嗎？
精 講課時(shí)我記得老師講過，如果HPR是季度，換算單年度就是*4，這啥這里的return是按照每天復(fù)利計(jì)算??？有點(diǎn)概念模糊
精 等于零的時(shí)候不是分散化最好么？ 負(fù)相關(guān)也是相關(guān)呀 收益率什么時(shí)候最好呢？
精 個(gè)人覺得C也可以解釋為收入的比較，與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。A選項(xiàng)也可以理解為100是基準(zhǔn)目標(biāo)做了一個(gè)比較，所以選A沒問題？
精 問題1，總風(fēng)險(xiǎn)方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)σ平方，我的理解對嗎？問題2，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)如何計(jì)算。問題3，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有定價(jià)嗎？還是說充分分散了，無定價(jià)
精 這題中的A答案字面意思是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方差較低值？原因是，β=(σi÷σm)×ρ，因此追求高收益的話，需要多投高σi資產(chǎn)，少投低σi資產(chǎn)，我的理解對嗎
精 這個(gè)旗型是一個(gè)什么形狀，怎么感覺課件里沒有呢？
精 老師您好！關(guān)于這個(gè)行為的這句話是什么意思呢？沒看懂 謝謝了
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