獨立事件和無條件概率是什么關系？是獨立事件包括了無條件概率嗎？如果事件a發(fā)生的概率和事件b發(fā)生的概率互不影響，能不能說a和b發(fā)生的概率就是無條件概率？
為什么說被3除余1的數(shù)是1或者4?? ？ 被3除余2的數(shù)是2或者5 ？這個是怎么算出來的？
這里的期望值??p的真實現(xiàn)實含義是什么呀，可否舉一個例子說明期望值的作用
這里variance為什么是除以9？標準誤的公式不是除以根號下n嗎？
continuously compounding 在實際投資業(yè)務中應該是不存在的吧，為什么需要去計算這種情況下的EAR
Module 7-書（2022-L1V1）P462-第3段第一個小黑點：Excel 1-T.DIST(4.00131,4,TRUE))*2 ----->已知T.DIST 代表的是“返回左尾學生t-分布”請問，這個excel函數(shù)代表什么含義？函數(shù)最右側的*2，代表什么含義？
Module 7-書（2022-L1V1）P455-Example 5-第4問，請問怎么判斷“whether the model fits the data reasonably well”？
Module 7-書（2022-L1V1）P447-最后一段中的These residuals are correlated, specifically jumping up in Quarter 4 and then falling back the subsequent quarter. 這句話所描述的與Exhibit 16不是一致的？Exhibit 16說的是1-3 quarters以及4th quarter?
Module 7-書（2022-L1V1）P440-Exhibit 7中的εi，為什么是0，沒有數(shù)字的？根據(jù)書P435的定義，error term εi，代表 represents the difference between the observed value of Y and that expected from the true underlying population relation between Y and X. 這道題中，從哪部分信息，可以得出εi=0？
Module 7-書（2022-L1V1）P437-公式5（截圖1）的分子，說的是Covariance of Y and X, 但是這個covariance協(xié)方差與書P（2022-L1V1）P200-公式14（截圖2）的定義是不同的？公式14中的variance指的是the probability-weighted average of the cross-products of each random variable's deviation from its own expected value? 公式5中的covariance與公式14中的covariance不是一個定義？
Module 7-書（2022-L1V1）P437-Exhibit 6 中的5列數(shù)據(jù)，是怎么得出的？是已知條件，不用自己計算的？
Module 7-書P458-Exhibit 29表格中的數(shù)據(jù)不是計算得出的，是已知給定的數(shù)據(jù)？另外，Exhibit 29表格下方的附有小黑方塊的三段話，怎么理解？
最后一個案例最后一個問題 比較r3和r4 為什么不可以讓r3的流動性風險溢價變成high來比較，這樣算法是比較mpr：r3?lpr小于r4可得r3小于r4?0?5%??3?5%，這樣范圍不是更小嗎
這題我自己套入公式后計算出來的預期標準差是21.9而不是20.22 有完整步驟可以看看嗎
Module 7-Practice Problems-Question 18-選C的原因是，根據(jù)ExhibIt2的數(shù)據(jù)，方程式為Y=-4.1589X+5.4975, 由于斜率是負數(shù)，所以是downward sloping?
程寶問答
金程問答
