講義老師多次提及不是minimum risk 不是eliminate risk 而是效用最大化 所以選了B
這道題a錯(cuò)在哪里，凸性是笑臉 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)越高，凸性越明顯
這道題為什么要加第一句話，意義何在。 相關(guān)系數(shù)不是只能小于等于1嗎 b是等于1，c是小于1
老師，c為什么不能反映一天價(jià)格走勢。他也按照box size為單位變動啊
老師32題為什么選B呢
為什么在計(jì)算NPV的時(shí)候I需要輸入10？
老師您好 我想問一下這幾個(gè)公式里面Pi和1/T代表什么呀？為什么這兩個(gè)公式不一樣呢
optimal CAL 就是CML么
請問這個(gè)知識圖譜里，這個(gè)寫的什么意思，算出來的是什么
老師您好 我想問一下這道題的答案是什么意思呀？是指open end和close end都不算capital gain distribution嗎？
老師 為什么算數(shù)平均數(shù)與加權(quán)平均數(shù)通常用于預(yù)測資產(chǎn)組合未來的收益率呀?
solvency risk 是償付能力風(fēng)險(xiǎn)嗎，這個(gè)為啥不是金融風(fēng)險(xiǎn)呢，感覺跟市場、對手、金融都有關(guān)系
我想問一下，我們做asset allocation 的時(shí)候，目標(biāo)其實(shí)是不是就是讓sharp ratio達(dá)到最大？那么cml線上的組合，是不是就是達(dá)到了這個(gè)目的？
Cml線，是不是就是optimal cal線？
能麻煩解釋一下這3道題的答案嗎
程寶問答
金程問答