金程問(wèn)答
老師好，能講下OAS嗎？就是option adjusted spread?很謝謝！
Module 5-第3問(wèn)，現(xiàn)金流往后推遲6個(gè)月后，為什么IRR會(huì)變??？請(qǐng)解釋下原理，我知道摁一次計(jì)算器，也能得出IRR下降的結(jié)論。所以，只要現(xiàn)金流時(shí)間往后延遲，NPV和IRR都會(huì)下降？這個(gè)結(jié)論始終成立？
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的視頻講解，我的提問(wèn)是：書P192-knowledge check 2-B選項(xiàng)，為什么“當(dāng)報(bào)酬，尤其是過(guò)高的報(bào)酬，完全以現(xiàn)金形式支付時(shí)，管理者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力可能太低”？并且，管理者會(huì)傾向于保護(hù)自己的現(xiàn)金報(bào)酬？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，在書上第幾頁(yè)？
E(r)=u?1/2a方差，既然b的A更大，應(yīng)該收益更高才對(duì)啊
為啥不選C啊 他管理非家庭資產(chǎn)的時(shí)候已經(jīng)退休了 不沖突啊 沒(méi)有雇主了
為什么用金融計(jì)算器和老師所示輸入一樣的數(shù)值但輸出數(shù)字不同？如Option2: PV=41193
老師好，operating risk /legal risk.......這部分內(nèi)容的講義可以分享一下嗎？謝謝！
老師好，可以認(rèn)為一類錯(cuò)誤是a, 二類錯(cuò)誤是b嗎？（數(shù)字有點(diǎn)打的不對(duì)）能麻煩詳細(xì)說(shuō)下嗎？謝謝！
老師好，獨(dú)立項(xiàng)目就可以只要NPV》0就可以投嗎？能發(fā)下相關(guān)課程講義嗎？謝謝！
我確實(shí)是按照這一頁(yè)P(yáng)PT的步驟，一個(gè)一個(gè)按鍵輸入金融計(jì)算器的，但是為什么最后的NPV不是22.93？我摁出的運(yùn)算結(jié)果是50？是跟BEGIN END 模式有關(guān)的？為什么算NPV時(shí)要用BEGIN模式？這個(gè)Begin END模式怎么理解？
題目分別通過(guò)上下兩個(gè)公式解答，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公式之間如何聯(lián)系理解？
老師 代理人成本感覺(jué)不管公司經(jīng)營(yíng)好壞都是一直存在的呀，為什么代理人成本屬于財(cái)務(wù)困境成本？
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)建投資組合的成本不需要考慮嗎
Dollar duration（DD）是收益率變動(dòng)1個(gè)單位時(shí)債券價(jià)格的變化，是價(jià)格曲線切線的斜率------老師，這個(gè)DD有講過(guò)嗎？是否可以提供下課件學(xué)習(xí)，謝謝！
Macaulay duration是以現(xiàn)金流現(xiàn)值為權(quán)重，衡量平均還款期Modified duration（MD）衡量interest rate risk，即收益率變動(dòng)1%時(shí)價(jià)格變化的百分比Effective duration可以用于衡量含權(quán)債Dollar duration（DD）是收益率變動(dòng)1個(gè)單位時(shí)債券價(jià)格的變化，是價(jià)格曲線切線的斜率PVBP=MD*P*1bpPortfolio duration是以組合中各債券的market value為權(quán)重的加權(quán)平均久期，只適用于parallel shift in the yield curveKey rate duration（KRD）適用于收益率曲線非平行移動(dòng)的情況
程寶問(wèn)答
