金程問(wèn)答
這個(gè)為什么不用像上一題那樣要去年化
swap rate的作用是干擾項(xiàng)嗎？有何作用
再投資風(fēng)險(xiǎn)指的是coupon在利率下降的時(shí)候再投資收益減少的風(fēng)險(xiǎn)。但題目中沒(méi)有提及利率上行還是下降的話，該怎么理解？
b一個(gè)特定時(shí)點(diǎn)，感覺(jué)不對(duì)，應(yīng)該是多個(gè)時(shí)點(diǎn)啊
老師，為什么用計(jì)算器來(lái)求，最后小于100呢？N=40, I/Y=2.75, PV=100, PMT=-3,求出FV為80多。
為什么看到這個(gè)名詞就知道這個(gè)forward是用來(lái)替換k的？
如果這題沒(méi)有告訴BEY，那怎么確定是用discount rate方法還是AOR方法？
老師，step up是每年的coupon持續(xù)變多嗎
請(qǐng)問(wèn)拍賣最高價(jià)為什么對(duì)應(yīng)最低收益率呀
不需要折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎？
老師你好，high water mark比較的是value規(guī)模嗎？比如說(shuō)年末總規(guī)模必須高于上一年？
第三問(wèn)能否不計(jì)算，因?yàn)閐uration都差不多，而且都是負(fù)數(shù)。第二項(xiàng)的conexity明顯比較大而且也是負(fù)數(shù)，兩個(gè)加起來(lái)的絕對(duì)值肯定比第一項(xiàng)大，因此直接選B？
那YTM在這里的意義是什么？是不是如果題目告訴債券Maturity，可以用YTM求現(xiàn)值，再算出應(yīng)計(jì)利息？而這題中因?yàn)橹桓嬖V了一個(gè)付息期，所以YTM用不到？
為什么一個(gè)債券付了一次利息了之后反而價(jià)格變高了
為什么公司評(píng)級(jí)低的更會(huì)發(fā)生調(diào)整評(píng)級(jí)？調(diào)整評(píng)級(jí)是公司與債項(xiàng)間的評(píng)級(jí)差異，有什么關(guān)系嗎
程寶問(wèn)答
