是不是信用增級(jí)按照分層 tranche 的,都屬于 CDO 方式
為什么后面是360/天數(shù)，而不是天數(shù)/365呢
問下,如果這里計(jì)算△P/P,分為含權(quán)與不含權(quán)債券,分別對(duì)于收益率曲線平行與非平行移動(dòng)各自的計(jì)算用什么?一共四個(gè)
為什么ABS是被動(dòng)管理，那怎么賺錢
此題如果改成半年期的,那么計(jì)算怎么算?
為什么半年期MD和Converxity是除以2和4，為什么不是乘，還有為什么是2和4
太陽(yáng)能ABS 的還款來(lái)源是什么?如果是買設(shè)備貸款買,那么就和買房子可以理解.租太陽(yáng)設(shè)備怎么做 ABS 呢? 租約? 那么是不是意思,租房子這種也可以做成 ABS 呢
不懂這道題老師能詳細(xì)講一下過程和原因嗎
沒懂這道題用什么數(shù)據(jù)算的
先付年金后付年金怎么分辨出來(lái)的，遇到這種沒有明確單詞的，一直都不太會(huì)分辯
這里的 money duration沒明白,為什么是 100%,按照修正久期,兩邊都乘以 P 的話,算的不是 y 單位變動(dòng)息,債券價(jià)格的變動(dòng)嗎? 為什么是 100%
這里雖然△P/△y 是斜率 ,但是當(dāng)這個(gè)值變大時(shí),并不一定表示 MD 大吧? 此時(shí) P 應(yīng)該也是大的,那么 MD 好像不好說吧
這里的△YTM發(fā)生改變是指?jìng)找媛蔬€是市場(chǎng)利率? 根據(jù)上一章講的,是市場(chǎng)利率變動(dòng)引起了,再投資回報(bào)和債券價(jià)格的波動(dòng)引起的叫做利率風(fēng)險(xiǎn).這里老師意思是久期主要衡量的是債券價(jià)格波動(dòng),那么對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是市場(chǎng)利率吧?而不是債券收益率 YTM 吧?
用par rate可以做債券定價(jià)嗎? 使用的是 YTM 法還是 spot rate方法?
這里的表達(dá):持有期收益率和 YTM 正正比/反比.是不是不太妥當(dāng),應(yīng)該是和"市場(chǎng)利率"吧? 即"基準(zhǔn)利率",和具體債券無(wú)關(guān)吧. YTM 一般針對(duì)的是特定債券來(lái)說的.不過如果是推理,市場(chǎng)利率上升,對(duì)于所有債券,投資人的要求回報(bào)率上升,那么債券到期收益率 YTM也應(yīng)該上升.
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